Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych i suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

|

2015

|

Vol. 36, nr 1

89--100

EN

This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.

PL

Artykuł przedstawia zastosowanie ważonego uśredniania opartego na maksymalizacji skalarnej funkcji celu do konstrukcji strategii inwestycyjnych na rynkach kontraktów różnic kursowych. Portfele są dobierane jako wypukłe kombinacje strategii elementarnych. Skuteczność proponowanych metod została empirycznie oceniona na podstawie kwotowań kontraktów na różnice kursowe pary EUR/USD w ujęciu tygodniowym.

2

Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalizacji strategii inwestycyjnych

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

|

2015

|

Vol. 36, nr 1

101--112

EN

This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.

PL

Artykuł przedstawia koncepcję działania na rynkach kontraktów różnic kursowych w postaci parametrycznych zbiorów strategii podążających za trendem oraz antytrendowych. Dobór tych parametrów bazuje na warunkowych rozkładach kursów zamknięcia względem kursów minimalnych i maksymalnych oraz na ich rozkładach brzegowych. Działanie strategii zilustrowano na przykładzie notowań kursu EUR/USD na rynku Forex.

3

Perspektywy zastosowań metod statystycznych w konstrukcji strategii działania na rynkach kapitałowych – wykorzystanie systemów hierarchicznych oraz regularyzacji

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

|

2013

|

Vol. 34, nr 2A

263--274

PL

Artykuł opisuje koncepcję operacji na rynkach kapitałowych, w szczególności instrumentów pochodnych, opartą na parametryzowanej rodzinie reguł decyzyjnych. Dobór parametrów reguł odbywa się na drodze wielopoziomowej optymalizacji, co prowadzi do systemów o strukturze hierarchicznej. Przedstawiono empiryczną ocenę proponowanych metod, a także propozycję ich rozszerzeń z wykorzystaniem między innymi koncepcji regularyzacji.

EN

The paper describes concept of operations on capital markets based on the parameterized family of decision rules. Selection of rules is carried out by multilevel optimization, which leads to a system with hierarchical structure. An empirical evaluation of proposed method is presented, together with proposals for expansion using regularization.

4

Adaptacyjne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych wraz z zastosowaniem ważonego uśredniania

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

|

2012

|

Vol. 33, nr 2A

593-604

PL

Artykuł przedstawia propozycję projektowania strategii działania na rynkach kapitałowych, w szczególności na rynkach terminowych. Metoda polega na dwupoziomowej optymalizacji parametrycznej. Na drugim poziomie stosowana jest metoda ważonego uśredniania, gdzie dobór wag odbywa się na podstawie minimalizacji funkcjonału. Skuteczność przedstawionej metody została oceniona na podstawie bazy danych historycznych notowań kontraktów terminowych.

EN

This paper presents the design of strategy proposed for the capital markets, especially futures markets. The method is based on two-level parametric optimization. On the second level is used the weighted averaging method, where the choice of weights is based on the minimization of functional. The effectiveness of the method presented has been assessed based on historical data base of futures trading.

5

Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

|

2009

|

Vol. 30, nr 2B

191-202

PL

Niniejsza praca przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące rynku walutowego, jego uczestników, strategii inwestycyjnych oraz stosowanych przez graczy narzędzi wspierających podejmowanie decyzji o charakterze finansowym. Praca przedstawia także format danych Metastock, wraz z jego powszechnie używaną odmianą, a także listę najbardziej użytecznych charakterystyk ilościowych opisujących skuteczność strategii inwestycyjnych.

EN

This work provides a basic concepts of foreign exchange market, its participants, trading strategies and applied by the players tools to support the decision of a financial nature. The work also presents Metastock data format, together with its commonly used variation, and a list of the most useful quantitative characteristics that describe the effectiveness of the trading strategy.