Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: funkcja wiarogodności

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Monte Carlo methods of estimating transition density and likelihood function of diffusion processes

Borkowski P., Mielniczuk J.

Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

2009

Nr 1013

1-23

The properties of various Monte Carlo schemes for estimating transition density of discretely observed diffusion processes are discussed. The considered methods include various importance samplers with weighing distribution taking into account observed trajectory of the process. They are then used to evaluate simulated likelihood function and maximum likelihood estimators.

W pracy rozważane są różne warianty metody Monte Carlo dla estymacji gęstości prawdopodobieństwa przejścia na podstawie procesu dyfuzji obserwowanego w dyskretnych momentach czasowych. W szczególności bada się ważoną metodę Monte Carlo, w której stosowane wagi zależą od obserwowanej trajektorii procesu. Estymatory gęstości przejścia są następnie wykorzystane do estymacji funkcji wiarogodności i estymatorów największej wiarogodności.

Calculation of Functionals Based on Large Dimension Matrixes in Maximal Likelihood Problems

Medvedev G.

Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics

2005

Vol. 10

95--105

The problem of the likelihood function calculation is examined AT parameter estimation of the stochastic process describing the change of interest rates in the financial market. Such a problem arises, when it is supposed that the process is not a usual diffusion process, but posesses continuous derivatives. In this case the increments of the proccess become correlated, and for the likelihood function evaluation it is necessary to invert a matrix of the high order equal to sample size. As it is known the calculation of reciprocal matrixes of the high order either is impossible or results in essential error of calculation. In this paper the way to avoid this difficulty is offered.