Teoria optymalizacji (dyskretnej i losowej) i teoria sterowania stanowią obszerne dziedziny matematyki, związane z równaniami różniczkowymi, analizą matematyczną i informatyką. Celem tej pracy jest opis bardzo szczególnego stochastycznego problemu optymalizacyjnego, który w ostatnim czasie skupił dużą uwagę uczonych zajmujących się matematyką aktuarialno-finansową oraz pokazanie, jakie metody badawcze i pytania ich dotyczą. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na nowe metody probabilistyczne związane z martyngałami, pozwalające na analizę procesów posiadających skoki.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In this paper we get some new examples of wavelet sets and scaling sets in [H^2](R). In particular we prove that there exists a wavelet which does not belong to any [L^p](R) for p < 2.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.