PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusz emerytalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2010
|
z. 54
191-201
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
2
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2009
|
z. 49
201-212
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane ze stałymi lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
3
Content available remote Model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego
Marecka E.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2006
|
z. 35
109-116
PL
W referacie przedstawiono model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego. Tworzenie funduszu emerytalnego jest dyskretnym procesem finansowym. Problem polega na zgromadzeniu zadanego kapitału realnego po N latach. W tym celu należy dokonywać lokat na konto bankowe w kolejnych latach n, n=1,...N. Lokaty te są oprocentowane przy prognozowanych stopach procentowych, stopach inflacji oraz prawdopodobieństwach dożycia do terminu N. Z tego względu zaproponowano rekurencyjny algorytm wyznaczania lokat bankowych.
EN
In this paper a mathematical model and an algotithm for the retirenment fund creation has been developed. The creation of the retirement fund is a discret financial process. The problem depends on accumulation of a given real capital after N years. With this aim in view, it is nesessary to accumulate instrumrnts on an account in the subsequent years n, n=1,...N. The investment rates are based upon the forecasted interest rates, inflation rates and the probabilities of reaching the age N. A recurrent algorithm which calculates the appropriate investments has been proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.