For a certain class of one-dimensional diffusions X(t); we study the distribution of maxtЄ[0;T] X(t) and the distribution of the first instant at whichX(t) attains the maximum by reducingX(t) to Brownian motion. Moreover, for T fixed or random, we study the asymptotics of threshold crossing probability, i.e. the rate of decay of P(maxsЄ[0;T ] X(s) > z ) as z goes to infinity. Some examples are also reported.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.