Consider a linear estimator of a parametric vector Cß in the normal Gauss-Markov model Y ~ N {Xß, σV). The Mean Squared Error of such an estimator may be presented in the form kσ+ß' X' KXß and may be estimated by quadratics in Y Some basic decision-theoretic questions in the estimation are discussed. Among others, some admissible estimators of the MSE in several classes of the quadratics are given.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.