The behaviour of the tails of the invariant distribution for stochastic differential equations driven by an asymmetric stable Lévy process is obtained. We generalize a result by Samorodnitsky and Grigoriu [8] where the stable driving noise was supposed to be symmetric.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.