Celem badań autorów artykułu było zweryfikowanie przydatności modeli klasy ARX-GARCH do opisu kształtowania się giełdowych cen energii elektrycznej i ich zmienności. Analizie poddano informacje dotyczące cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego w ujęciu dobowym w latach 2004-2005 na trzech europejskich giełdach energii: hiszpańskiej, niemieckiej i polskiej.
EN
Investigation task of the authors is verifying the ARX-GARCH class models usefulness for description of electric energy stock price forming and their variability. Informations concerning electric energy prices on a Day Ahead Market are analysed in 24 hours' turns in the years 2004-2005 in three European energy stock markets - Spanish, German and Polish.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.