Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: dependences

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wpływ składu chemicznego popiołu na stężenie izotopów promieniotwórczych w węglu

Róg L., Michalik B., Wysocka M.

Przegląd Górniczy

2009

T. 65, nr 1-2

37-45

Węgiel kamienny, jak każdy surowiec mineralny, charakteryzuje się pewną zawartością naturalnych izotopów promieniotwórczych. Ich stężenie zależy miedzy innymi od ilości i rodzaju zanieczyszczeń mineralnych zawartych w węglu oraz od budowy chemicznej węgla. Badania wykonano w ramach projektu badawczego własnego nr N520 07431/3723, prowadzonego w Głównym Instytucie Górnictwa. Badano osiem próbek miałów surowych, pobranych z kopalń węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wykazujących typy od 31 do 34 oraz wydzielone z nich frakcje gęstościowe, w cieczach ciężkich: od 1,30 g/cm[^3] do 2,00 g/cm[^3]. Z każdej próbki otrzymano w ten sposób osiem węgli, różnych pod względem: budowy petrograficznej, właściwości fizykochemicznych oraz zawartości popiołu. W miarę wzrostu gęstości frakcji rośnie regularnie zawartość popiołu oraz stężenie izotopu [^40]K w popiołach z frakcji, maleje natomiast stężenie izotopów [^226]Ra i [^228]Ra. W popiołach z najcięższych frakcji nastąpiło, w stosunku do węgla wyjściowego, zwiększenie ilości SiO2 i K2O, a w popiołach z frakcji najlżejszych nastąpiło skumulowanie pozostałych składników tlenkowych. W miarę wzrostu gęstości frakcji rośnie zawartość rubidu (Rb) i maleje średnia zawartość pozostałych pierwiastków śladowych. Stężenie izotopu [^226]Ra rośnie w miarę wzrostu Fe[2]O[3] i strontu (Sr) w popiele. Do składników popiołu wpływających na stężenie izotopu [^228]Ra w popiele z frakcji, zaliczyć można jedynie SiO2 i Al[2]O[3], przy czym przy wzroście ilości Al[2]O[3] stężenie [^228]Ra rośnie, a pojawienie się większej ilości SiO[2] powoduje obniżenie zawartości [^228]Ra. Z wszystkich składników popiołu, analizowanych pod kątem wpływu na stężenie izotopu [^40]K, najwyraźniejszy wpływ ma rubid (Rb).

Hard coal, as each mineral raw material, is characterised by some natural radioactive isotopes content. Their concentration depends, among others, on quantity and kind of mineral impurities contained in coal as well as on the chemical constitution of coal. Research has been carried out within the research project No N520 07431/3723, in the Main Mining Institute. In the research works eight samples of raw smalls have been used. They have been collected from hard coal mines of GZW (Upper Silesian Coal basin) and belong to the coals of 31 to 34 types. Dense fractions have been separated in dense media from 1.3 g/cm[^3] to 2.0 g/cm[^3]. In this way from each sample obtained eight coals of different petrographic constitution physico-chemical properties as well as ash content. Along with fraction density increase grows regularly ash content as well as concentration of isotope [^40]K in the ash from the fractions, however concentration of isotopes [^226]Ra and [^228]Ra drops. Increase of SiO[2] and K[2]O occurred in ash from the heaviest fractions, and in ashes from the lightest fraction accumulation of remaining oxide components. As fraction density increases content of rubidium (Rb) grows and average content of remaining trace elements decreases. Concentration of isotope [^226]Ra increases as Fe[2]O[3] and strontium (Sr) increase in ash. Only ash components SiO[2] and AL[2]O[3] influence on concentration of isotope [^228]Ra in the fraction ash. As quantity of Al[2]O[3] increases concentration of [^228]Ra increases, and occurrence of bigger quantity of SiO[2] causes decrease of [^228]Ra content. The most distinct influence on isotope [^40]K concentration has rubidium (Rb) among all the analyzed ash components.

Polish stock market and some foreign markets : dependence analysis by copulas

Gurgul H., Mestel R., Syrek R.

Badania Operacyjne i Decyzje

2008

nr 2

17-35

In the financial literature there is much less evidence of a contemporaneous or dynamic (causal) relationship between trading volume and stock returns and return volatility from the emerging stock markets than from the developed capital markets. It has been observed that market crashes and financial crises often happen in different countries during about the same time period, even if the dependency measured by correlation is very low between these markets. Researchers have raised the question of different dependence structure between markets with the same (pairwise) correlations. These dependence structures could increase or decrease the diversification benefit compared to the normal distribution assumption. Applying copulas (which reflect dependence structure) the authors examined whether trading volume, stock return and return volatility are pairwise dependent. It results from our investigations that there exists also a close pairwise relationship between these variables on WSE and between Polish stock returns and the returns of foreign stock market indexes. A similar significant relationship concerns trading volumes. In addition, stock returns (returns volatility) of the Austrian and especially of the German stock market influence Polish trading volume. The lack of significant DJIA impact on the trading volume on WSE on the same day is probably caused by the fact that changes of DJIA lead changes on the European stock markets. Future investigations should be concerned with the stability over time of the relations between domestic and foreign stock market variables taking into account more recent data and more advanced technique based on copulas models with Markov regime switching mechanism.

W literaturze finansowej zajmowano się w znacznie mniejszym stopniu związkami między wielkością obrotów, stopami zwrotu i ich wariancją warunkową w przypadku rynków „wschodzących” niż w przypadku rozwiniętych rynków kapitałowych. Obserwuje się, że mimo nieistotnej lub słabej korelacji między różnymi rynkami finansowymi, dochodzi na nich do niekiedy bardzo poważnych kryzysów dokładnie w tym samym czasie. Można stąd wysnuć hipotezę, że prawdopodobnie zależności w tzw. ogonach rozkładów stóp zwrotu, zwłaszcza w lewym ogonie (ang. left tail) są znacznie silniejsze niż można by wnioskować z wartości globalnych współczynników korelacji. W ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się więc alternatywne miary, uwzględniające strukturę zależności między zmiennymi finansowymi, przede wszystkim kopule. Stosując teorię kopul, autorzy tej pracy wykazali związek pomiędzy wielkościami stóp zwrotu oraz ich zmiennością (ang. volatility) a wielkościami obrotów na rynku krajowym. Poza ustaleniem związków między obrotami, stopami zwrotu i ich zmiennością na rynku krajowym wykazano także związek stóp zwrotu, ich zmienności i wielkości obrotów na rynkach zagranicznych z tymi samymi wielkościami z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (indeks WIG). Wykazano, że stopy zwrotu i ich zmienność na austriackim, a szczególnie niemieckim rynku akcji mają wpływ na wielkość obrotów na GPW w Warszawie. Brak takiego wpływu ze strony stóp zwrotu indeksu DJIA może być wytłumaczony tym, że zmiany tego indeksu poprzedzają zmiany indeksów europejskich. Przyszłe badania powinny się skupić na stabilności w czasie istniejących związków przez wykorzystanie dłuższych szeregów czasowych, z uwzględnieniem najnowszych danych oraz bardziej zaawansowanej techniki łączącej kopule oraz modele przełącznikowe typu Markowa.