We establish new almost sure properties for powers of weighted martingale transforms. It allows us to deduce useful asymptotic results for cumulative prediction and estimation errors associated with linear regression models. We also provide two examples of applications on the linear and functional autoregressive models.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.