PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contingent claim
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Existence of variance-optimal hedging strategy in discrete time model with transaction costs
Motoczyński M.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
|
1999
|
Vol. 47, no 2
191-207
EN
In the paper, a variance-optimal hedging of a contingent claim for a discrete time model with transaction costs is considered. Existence of an optimal hedging strategy is shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.