PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 2 Studia Informatica
Autorzy help
  1. 2 Momot A.
  2. 2 Momot M.
Lata help
  1. 2 2015
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conditional probability distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych i suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2015
|
Vol. 36, nr 1
89--100
EN
This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie ważonego uśredniania opartego na maksymalizacji skalarnej funkcji celu do konstrukcji strategii inwestycyjnych na rynkach kontraktów różnic kursowych. Portfele są dobierane jako wypukłe kombinacje strategii elementarnych. Skuteczność proponowanych metod została empirycznie oceniona na podstawie kwotowań kontraktów na różnice kursowe pary EUR/USD w ujęciu tygodniowym.
2
Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalizacji strategii inwestycyjnych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2015
|
Vol. 36, nr 1
101--112
EN
This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję działania na rynkach kontraktów różnic kursowych w postaci parametrycznych zbiorów strategii podążających za trendem oraz antytrendowych. Dobór tych parametrów bazuje na warunkowych rozkładach kursów zamknięcia względem kursów minimalnych i maksymalnych oraz na ich rozkładach brzegowych. Działanie strategii zilustrowano na przykładzie notowań kursu EUR/USD na rynku Forex.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.