Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: classical Kolmogorov theory

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

On martingale measures for stochastic processes with discrete time

Czkwianianc E., Paszkiewicz A.

Probability and Mathematical Statistics

1999

Vol. 19, Fasc. 1

203--209

Let (X(t); t ϵ N+) be a random sequence adopted to a filtration (ℱt) in (Ω, ℱ, P ) satisfying some natural assumption. If none of the events (X (t + 1) > X (t)), (X (t + 1) < X (t)) can be predicted, i.e, none contains some A € ℱt, P (A) > 0, then (X (t), ℱt) is a martingale for some probability P* on ℱ. It is a version of the "fundamental theorem of option pricing".