PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chaos expansion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Deratives of Diffusions with Applications in Finance
Banek T.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
|
2003
|
Vol. 51, nr 3
259-277
EN
Using the Isobe-Sato formula we identify deratives of the random variable [formula], where [formula] is a diffusion given by some SDE. It appears that the derative is propagated by a system of linear ODE's driven by some functionals of the sample [formula]. This leads to a new integral representation of the kernels of chaos expansion which is used for hedging of a given contingent claim by a self-financing portfolio.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.