Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Logistyka

1 2015

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: barrier options

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych

Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A.

Logistyka

2015

nr 4

8980--8989, CD3

Autorzy artykułu dokonali porównania kosztów zabezpieczenia ponoszonych przez nabywców wybranych rodzajów barierowych opcji kupna z kosztami wynikającymi z zajęcia długiej pozycji w opcjach standardowych typu call. Na podstawie obliczonych wartości premii opcyjnych zaproponowano przykładowe strategie, które pozwoliły na porównanie skuteczności wykorzystania różnych rodzajów opcji w zabezpieczaniu się przed zmiennością cen wybranego paliwa silnikowego (oleju napędowego). W realizacji celu głównego oparto się na danych dotyczących cen polskich paliw silnikowych w okresie od czerwca 2014 roku do maja 2015 roku. Wartości opcji zostały wyliczone przy użyciu pakietu matematycznego MATHEMATICA, a porównania strategii dokonano dzięki programowi Microsoft Excel.

The authors compared the hedging costs that are paid by the purchasers of different kinds of barrier call option with the costs that pay a buyer in call standard options. There also were proposed examples of strategies that allowed to compare the effectiveness of using different types of options in hedging the price volatility of motor fuel (diesel). In the article was used data relating to Polish prices of motor fuels in the period from June 2014 to May 2015 year. Option values were calculated using a mathematical packages MATHEMATICA and Microsoft Excel 2007.