Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Badania Operacyjne i Decyzje

1 2004

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: area division method

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych kursów walut metodą podziału pola

Przekota G., Przekota D.

Badania Operacyjne i Decyzje

2004

nr 3-4

67-82

W pracy zaproponowano alternatywny sposób liczenia ułamkowego (fraktalnego) wymiaru szeregów czasowych. Określa on, jak silnie szereg czasowy wypełnia swoją przestrzeń i służy między innymi do charakteryzowania szeregów danych giełdowych ze względu na stopień postrzępienia. Wymiar fraktalny obliczano dla wybranych szeregów czasowych kursów walut o dwóch długościach: 1000 i 100 danych. Przedstawiona metoda nadaje się zarówno do analizy szeregów długich, jaki i krótkich. Otrzymane wyniki łatwo można interpretować oraz odnieść je do prezentacji graficznej szeregu, co jest ważne w praktycznych zastosowaniach.

In the paper the authors propose an alternative way of assessing fractional dimension of time series. This fractional dimension, called fractal dimension, determines how the time series fills its space. It is used, e.g., to characterize series is changing direction and shows whether it is situation of return to average or a situation of trend support. The results, obtained by means of division method, are easy to interpret and link to graphic presentation of series. This is very important for practical use of this method. The authors estimated the fractal dimension for chosen time series of currency values with length of 1000 and 100 data. The method presented turned out to be very useful for both long and short series. This is another advantage of the area division method, apart from the simplicity of estimation and lack of difficult in interpretation of results.