W artykule przedstawiono badanie empiryczne przesłanek zarządzania ryzykiem finansowym w polskich spółkach giełdowych. Autor skonstruował panel zawierający dane roczne 150 spółek za lata 2001-2005. Do analizy statystycznej zastosowano testy jednomian owe oraz algorytm CART. Autor prezentuje reguły klasyfikacji, które z wysoką trafnością rozróżniają spółki zarządzające ryzykiem od pozostałych.
EN
The article presents an empirical study of corporate risk management determinants. A panel of 150 companies listed in Poland was constructed with annual data covering years 2001-2005. Statistical analysis was carried out using univariate tests and CART analysis. Classification mles developed by the author offer the ability to distinguish companies which use risk management from other public corporations.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.