Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Informatyka Teoretyczna i Stosowana

1 2006

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: aktyw bazowy

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Optymalizacja portfela instrumentów pochodnych finansowych w ujęciu probabilistycznym

Dymowa L., Kaczmarek K., Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

2006

R. 6, nr 10

125-135

Najbardziej popularnymi pochodnymi instrumentów finansowych są kontrakty terminowe oraz tzw. Put i Call opcje na te kontrakty. W literaturze światowej zaproponowano wiele kombinacji tych aktywów, pozwalających redukować niezbędne straty. Jednak standardowe podejścia nie pozwalają optymalizować ilości tych aktywów w portfelu oraz są skuteczne tylko w warunkach inwestycji długoterminowych. W pracy zaproponowano podejście pozwalające na optymalizację portfela składającego się z aktywu bazowego (kontrakty terminowe) oraz Put i Call opcji na aktyw bazowy. Zaletą podejścia jest możliwość wykorzystania tej technologii w warunkach krótko- i średnioterminowych z uwzględnieniem niepewności probabilistycznej.