Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Branże krajowego przemysłu chemicznego w 2015 r. „Chemia” na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Paprocki J.

Chemik

|

2016

|

Vol. 70, nr 7

383--385

PL

Przedstawiono wyniki poszczególnych branż przemysłu chemicznego w 2015 r. – stan podmiotów i inwestycje oraz finanse i ekonomię, a także zaprezentowano sytuację w zakresie notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w odniesieniu do aktualnych cen akcji większości spółek chemicznych i paliwowych, głównie krajowych, oraz ich wartości rynkowych.

2

Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego

Purczyński J., Czyżycki R.

Logistyka

|

2014

|

nr 6

8996--9005

PL

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania rozkładu GED, do modelowania dziennych stóp zwrotu wybranych spółek sektora transportowego, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W badaniach wykorzystano zarówno klasyczną, jak i logarytmiczną stopę zwrotu oraz przyjęto roczny, półroczny oraz kwartalny okres estymacji parametrów omawianego rozkładu.

EN

The paper discusses the possibility of applying GED distribution in modeling daily rates of return on selected transportation sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In the research both classical and logarithmic return rates were applied. Furthermore, yearly, half-yearly and quarterly periods of parameter estimation of the distribution in question were considered.

3

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Czyżycki R., Purczyński J.

Logistyka

|

2014

|

nr 6

2956--2964

PL

W artykule zaprezentowano wyniki pomiaru ryzyka związanego z inwestycjami w spółki związane z sektorem TSL, notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). Wykorzystano w tym zakresie zarówno klasyczne miary oparte o odchylenie standardowe, jak i wykorzystano modelowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą symulacji historycznej oraz wartość RiskGradesTM.

EN

The paper presents the results of measuring the risk involved in investing in the companies linked to the TSL sector and listed on the Warsaw Stock Exchange (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). In order to take the measurements, both classical measures based on the standard deviation, as well as modeling the value at risk (VaR) by means of historical simulation and RiskGradesTM value, were applied.

4

Sieci neuronowe jako narzędzie do predykacji zachowań giełdy papierów wartościowych

Plawgo K., Czerwiński M.

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka

|

2011

|

vol. 1

15--24

PL

Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy rynek akcji zachowuje się w przypadkowy sposób, nie posiadając właściwie przewidywalnych trendów, czy też trendy te mogą być prognozowane. W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie zostały skonstruowane odpowiednie sieci neuronowe w oparciu o pakiet programu Qnet 2000 [1], które następnie poddano trenowaniu i testowaniu. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż relatywnie proste modele mogą dawać dobre wyniki w prognozowaniu indeksu wszystkich spółek WIG-u. Interesującą informacją jest brak możliwości predykcji dla indeksu 20-stu spółek (WIG20) oraz wniosek, że nie można oczekiwać odpowiedzi poprawnej od sieci co do zachowania się cen dla wybranych spółek na podstawie zachowania się cen pozostałych.

EN

The purpose of the researches was to find the reply to a question whether the stock market behaves in an incidental way, without any predictable trends or whether these trends might be predictable. In order to find the reply for these questions, the proper neural networks were build based on Qnet 2000 programme [1], and they were subsequently trained and tested. The analysis which were carried out revealed that the relatively simple models might give good results in forecasting Warsaw Stock Exchange Market Index (WIG). Interesting information is the fact, that there is no possibility to predict the twenty biggest companies' index (WIG20) and the conclusion that we cannot expect from the neural networks the right answer concerning changes of a company’s share price based on changes in share prices of the rest of the companies.

5

Symulacyjne badanie przydatności prostych prostych systemów transakcyjnych w warunkach różnej efektywności informacyjnej rynków GWP za lata 2000-2006

Kompa K., Matuszewska-Janica A.

Metody Informatyki Stosowanej

|

2008

|

nr spec. (Tom 14)

99-110

PL

Niniejsza praca poświęcona jest wstępnej weryfikacji tak sformułowanej tezy. W tym celu przeprowadzono symulacje; zastosowania prostych, mechanicznych systemów transakcyjnych do wspomagania inwestycji w indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wybrano przy tym te indeksy, dla których wcześniej przeprowadzono badania ich własności statystycznych i zweryfikowano ich efektywność informacyjną,

EN

The Warsaw Stock Exchange (WSE) has been operating in present form for 17 years but it is still regarded as an emerging market. The level of developments is often analyzing due to the Efficient Market Hypothesis i.e. the capital market is efficient if the prices at the market fully reflect all available information. The aim of the research is to simulate the simple transaction system in order to check if profits that art obtained for inefficient markets (segments or branches) differ from the ones obtained for the efficient market. In order to construct transaction systems the technical analysis methods are employed. The experiments are provided for daily observations of 10 stock indexes that describe the whole capital market, it's segments and branches. In investigation the period 2000-2007 and subperiods: the bear market, stagnation and the bull markets are considered.