PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  VaR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Czyżycki R., Purczyński J.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
2956--2964
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiaru ryzyka związanego z inwestycjami w spółki związane z sektorem TSL, notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). Wykorzystano w tym zakresie zarówno klasyczne miary oparte o odchylenie standardowe, jak i wykorzystano modelowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą symulacji historycznej oraz wartość RiskGradesTM.
EN
The paper presents the results of measuring the risk involved in investing in the companies linked to the TSL sector and listed on the Warsaw Stock Exchange (Avia Solutions Group, KDM Shipping, OT Logistics SA, PCC Intermodal SA, PEKAES SA, PKP Cargo SA, Trans Polonia SA). In order to take the measurements, both classical measures based on the standard deviation, as well as modeling the value at risk (VaR) by means of historical simulation and RiskGradesTM value, were applied.
2
Content available remote Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk
Bąk P., Celej M.
Przegląd Górniczy
|
2011
|
T. 67, nr 9
5--7
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wartości narażonej na ryzyko wykorzystywanej przez instytucje finansowe do oceny ryzyka rynkowego. W oparciu o tę koncepcję zaprezentowano popularne rozwiązanie do kompleksowego zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the concept of value at risk used by financial institutions to measure market risk. Considering the above a popular solution for comprehensive management of market risk in the enterprise have been presented.
3
Content available remote Computing VaR and AVaR in infinitely divisible distributions
Kim Y. S., Rachev S. T., Bianchi M. L., Fabozzi F. J.
Probability and Mathematical Statistics
|
2010
|
Vol. 30, Fasc. 2
223--245
EN
In this paper we derive closed-form solutions for the cumulative distribution function and the average value-at-risk for five subclasses of the infinitely divisible distributions: classical tempered stable distribution, Kim–Rachev distribution, modified tempered stable distribution, normal tempered stable distribution, and rapidly decreasing tempered stable distribution. We present empirical evidence using the daily performance of the S&P 500 for the period January 2, 1997 through December 29, 2006.
4
Content available remote O wybranych własnościach miar i ryzyka
Trzpiot G.
Badania Operacyjne i Decyzje
|
2004
|
nr 3-4
91-98
PL
Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-art.-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych własności oraz możliwości praktycznych zastosowań.
EN
The widely used risk as standard deviations and value at risk do not always reflect risk preferences accurately. To overcome this problem we show coherent risk approach. For making the overview of the problem of risk measure we propose a coherent risk measure approach. We started from the definition of risk (market and other) and we took a close look at construction of risk measures. We present a set of axioms according to this approach and a collection of coherent risk measures. In particular, we describe quintile risk measures, distortion risk measures with detailed presentation of the most frequent distortion functions in use. The next propositions are risk measures based on lower partial moments. We show some properties of these measures and also discuss limitations of such measures in practical applications.
5
Metoda pomiaru ryzyka (wartości zagrożonej - VaR) na rynku energii elektrycznej
Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., Weron A.
Energetyka
|
2001
|
nr 12
743-747
PL
Istnieje wiele różnych miar analizy ryzyka. Do najczęściej stosowanych należą: analiza scenariuszowa, metody Monte Carlo i metoda wartości narażonej na ryzyko VaR. Celem artykułu jest przedstawienie metody VaR i przetestowanie możliwości jej wykorzystania na rynku energii elektrycznej zarówno w przypadku pojedynczego kontraktu jak i portfela kontraktów.
EN
There exists many methods of a risk analysis. To the most frequently used belong: scenario analysis, Monte Carlo methods and a method of a value exposed for the VaR risk. The objective of this paper is to present the VaR method and to test the possibility of use it in the electric energy market as in the case of a single contract, as in the case of a portfolio of contracts as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.