PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish Power Exchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Artificial Neural Network based on mathematical models used in quantum computing
Ruciński Dariusz
Studia Informatica : systems and information technology
|
2022
|
Vol. 2(27)
27--48
EN
The article is a proposition of a new approach to building a neural model based on the system of Day-Ahead Market operating at TGE S.A. The reason for the proposed method is an attempt to find a better model for the DAM system. The proposed methodology is based on using mathematical models used in quantum computing. All calculations performed on learning the Artificial Neuron Network are based on operations described in Hilbert space. The main idea of calculations is to replace the data from the decimal system into the quantum state in Hilbert space and perform learning operations for a neural model of the DAM system in a special manner which relay on the teaching model for each position of the quantum register for all data. The obtained results were compared to the “classical” neural model with the use of a comparative model.
2
Content available Neural modeling of prices on the Day-Ahead Market at the Polish Power Exchange supported by an evolutionary algorithm and inspired by quantum computing
Ruciński Dariusz
Control and Cybernetics
|
2022
|
Vol. 51, No. 4
557--583
EN
The purpose of the work, presented in this article, was to obtain a price model for the Day-Ahead Market of the Polish Power Exchange (PPE). The resulting proposed models are based on Artificial Neural Networks (ANN), and the involved suggested improvement concerns the proper selection of both the type of network and the factors used in model construction. The article also proposes a new approach to the ANN with the implemented quantum learning model. The purpose of the research was to analyze factors, which exert influence on the quality of the model, like weather or economic factors, or the type of neural network used. The model determines the relationship between the price and the volume of electricity for a given hour of the day. The mean square error and the coefficient of determination were used to measure the quality of the obtained models. The results from the experiments performed indicate the possibility of developing improved models of the Day-Ahead Market.
3
Content available Neural modelling of electricity prices quoted on the Day-Ahead Market of TGE S.A. shaped by environmental and economic factors
Ruciński Dariusz
Studia Informatica : systems and information technology
|
2020
|
Vol. 1-2(24)
25--35
EN
The paper contains the results of research on the impact of the number of factors used to build the Day-Ahead Market model at Polish Power Exchange S.A. Five models with a different number of factors influencing the model were tested. To test the quality of models according to the adopted evaluation criteria, i.e., mean square error and the coefficient of determination for the weighted average prices sold in a given hour of the day, the influence of weather factors, socio-economic factors and energy demand were adopted. The results obtained from the analysis show a relatively high correctness of the simplest of the adopted models, which differs slightly from the best model.
4
Content available Analiza opłacalności wykorzystania źródeł rezerwowych na podstawie badania rynkowych cen energii elektrycznej
Ciesielka Edmund, Dybowski Paweł, Wójcik Jakub, Hanzelka Zbigniew
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
|
2019
|
Nr 63
77--80
PL
W artykule przedstawiono analizę opłacalności wykorzystania rezerwowych źródeł energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Jako źródła energii wykorzystano rezerwowe generatory prądotwórcze. Podstawą przeprowadzonych analiz były poziomy cen energii elektrycznej za okres 2015-2018 na rynku energii, ich wzajemne korelacje (Rynek Bilansujący i Towarowa Giełda Energii), częstotliwość występowania wysokich cen, ich rozkład tygodniowy oraz miesięczny. Powyższa analiza daje również odpowiedź na pytanie czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania i wykorzystania źródeł rozproszonych na rynku energii elektrycznej. Jest to podstawa do opracowania prognozy zmian opłacalności agregowania źródeł rezerwowych w warunkach zmieniających się (rosnących) cen energii.
EN
The article presents an analysis of the profitability of using reserve electric energy sources to complement energy production in periods of high prices. As energy sources, standby generators were used. The electricity price levels for the period 2015-2018 on the energy market were the basis of the analyzes. A mutual correlations of prices (Balancing Market and Polish Power Exchange), the frequency of high prices occurrence, their weekly and monthly distribution were also used. The analysis gives an answer to the question whether is an economic justification for use of dispersed, reserve energy sources on the electricity market. This is the basis for developing a forecast of the profitability of aggregation of reserve sources in the conditions of changing energy prices.
5
Content available The Influence of the Artificial Neural Network type on the quality of learning on the Day-Ahead Market model at Polish Power Exchange joint-stock company
Ruciński Dariusz
Studia Informatica : systems and information technology
|
2019
|
Vol. 1-2(23)
77--93
EN
The work contains the results of the Day-Ahead Market modeling research at Polish Power Exchange taking into account the numerical data on the supplied and sold electricity in selected time intervals from the entire period of its operation (from July 2002 to June 2019). Market modeling was carried out based on three Artificial Neural Network models, ie: Perceptron Artificial Neural Network, Recursive Artificial Neural Network, and Radial Artificial Neural Network. The examined period of the Day-Ahead Market operation on the Polish Power Exchange was divided into sub-periods of various lengths, from one month, a quarter, a half a year to the entire period of the market's operation. As a result of neural modeling, 1,191 models of the Market system were obtained, which were assessed according to the criterion of the least error MSE and the determination index R2.
6
Content available Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej
Ciesielka Edmund, Dybowski Paweł, Wójcik Jakub, Hanzelka Zbigniew
Napędy i Sterowanie
|
2019
|
R. 21, nr 9
116--121
PL
W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznego serwisowania materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
EN
The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
7
Content available Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej
Ciesielka Edmund, Dybowski Paweł, Wójcik Jakub, Hanzelka Zbigniew
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
|
2019
|
Nr 1 (121)
141--145
PL
W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznym serwisowaniem materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
EN
The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
8
Content available Cluster analysis as a preliminary problem in neural modelling of the Polish Power Exchange
Tchórzewski Jerzy, Jezierski Jakub
Information Systems in Management
|
2019
|
Vol. 8, No. 1
69--81
EN
The work focuses on cluster analysis as a preliminary problem in neural model- ling based on the data quoted on the Day Ahead Market of the Polish Power Ex- change as a subsystem of the system of Towarowa Giełda Energii S.A. [Polish Pow- er Exchange]. The paper contains the results of literature research related to cluster analysis methods, description of possible applications of artificial neural networks SOM for mapping information on the volume of electrical power sold and prices ob- tained, description of possible applications of MATLAB and Simulink environment, and especially Neural Network Toolbox for mapping knowledge, and cluster analy- sis performed for selected data.
9
Content available Evolutionary algorithm inspired by the methods of quantum computer sciences for the improvement of a neural model of the electric power exchange
Tchórzewski J., Ruciński D.
Information Systems in Management
|
2017
|
Vol. 6, No. 4
343--355
EN
The work contains results of research on the possibility to improve the neural model of the Electric Power Exchange (polish: Towarowa Giełda Energii Elektrycznej – TGEE) in MATLAB and Simulink environment using evolutionary algorithm inspired by quantum computer science. The developed artificial neural network was trained using data for the Day Ahead Market, assuming the joint volume of supplied and sold electrical energy [MWh] as the input quantities in each hour of the 24-hour day, and average prices [PLN/MWh] as output quantities. The obtained model of the exchange system was improved using the evolutionary algorithm, and further improvement in the accuracy of the model by supplementing the evolutionary algorithm using quantum solutions, related to the initial population, crossover and mutation operators, selection, etc. were proposed.
10
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku
Bućko P., Sadowska I., Miller A.
Rynek Energii
|
2016
|
Nr 2
3--8
PL
W artykule przedstawiono opis sytuacji, która doprowadziła do wprowadzenia wysokich stopni zasilania w KSE w sierpniu 2015 r. Omówiono przyczyny i konsekwencje wprowadzenia stopni zasilania, na podstawie analizy zapo-trzebowania na moc w KSE. Przedstawiono analizę cen i obrotów na Rynku Bilansującym w tym okresie. Opisano wpływ nietypowej sytuacji na Giełdę Energii oraz na ceny na rynku „spotowym” i rynkach terminowych.
EN
The article describes the situation which led to the introduction of high degrees of power rationing in the National Power System (NPS) of Poland in August 2015. The causes and consequences of the introduction of degrees of power rationing were discussed, based on the analysis of the demand for power in the NPS. An analysis of prices and turnover on the Balancing Market during this period was presented. The influence of an unusual situation on the Polish Power Exchange and the prices on the spot and futures markets was discussed.
11
Content available Capabilities of MATLAB and Simulink related to modelling of Polish power exchange
Tchórzewski J.
Information Systems in Management
|
2016
|
Vol. 5, No. 3
424--435
EN
The paper presents selected results of research on modelling a system of the POLISH Power Exchange in the MATLAB and Simulink environment. Modelling capabilities of various toolboxes and Matlab language were presented. Special attention was paid to identification modelling using System Identification Toolbox, neural modelling using Neural Network Toolbox and simulation modelling using Simulink. Research experiments were preformed based on the Day Ahead Market quotations. The obtained models of th type in SIT, an artificial neural network (ANN) in NNT and a block diagram in Simulink were subjected to comparative and sensitivity tests. Final results were interpreted.
12
Dekompozycja cen na towarowej giełdzie energii i jej wpływ na dokładności predykcji
Kolcun M., Rusek B.
Rynek Energii
|
2012
|
Nr 2
89--93
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z cenami na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie analizy zmienności cen na giełdzie, w różnych przekrojach, w celu wskazania najlepszego, w kontekście modelowania i prognozowania cen na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zmienność cen energii mierzona wariancją zaliczana jest do jednych z największych, powodując poważne problemy z ich modelowaniem i prognozowaniem z dokładnościami zadawalającymi uczestników rynków. Przeprowadzono stosowne testy dla danych liczbowych szeregów cen, badające najważniejsze własności w kontekście modelowania dla celów predykcyjnych, takie jak stacjonarność, autokorelację. Rezultaty badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelach.
EN
The paper concerns the issues related to prices at Energy Stock Warehouse (Towarowa Giełda Energii – TGE). The basic aim of the paper is to present the variability analysis concerning prices at the stock exchange in different crossections, in order to indicate the best one for the use in modelling and price forecast at the Next Day Market (Rynek Dnia Następnego – RDN). The variability of prices measured using variances is accounted to the biggest possible ones, it causes serious problems with price modelling and forecasting with accuracy demanded by the market participants. Appropriate tests for numerical data concerning a number of prices, which examine the most important features in the context of modelling for forecasting purposes, such as stationarity and autocorrelation, have been carried out. The results of research have been depicted in charts and tables.
13
Content available remote O możliwości krótkoterminowego prognozowania cen energii elektrycznej na polskich parkietach obrotu z uwzględnieniem indeksu niemieckiej giełdy EEX AG
Czapaj R., Tomasik G., Lubicki T.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2009
|
R. 85, nr 3
140-143
PL
W referacie podjęto próbę powiązania kształtowania się cen energii elektrycznej na Rynku Bilansującym, Towarowej Giełdzie Energii oraz Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną z cenami energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie EEX. Postawiono a następnie zweryfikowano, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, tezę mówiącą, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na giełdzie EEX poprawi trafność krótkoterminowej wygasłej prognozy cen energii elektrycznej na przedmiotowych parkietach obrotu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from the Balancing Market, the Polish Power Exchange and the Internet Electricity Trading Platform with the electricity prices from the German Power Exchange EEX AG. A thesis was stated and verified, using the artificial neural networks, referring to expired short-term electricity prices forecasts accuracy improvement on the particular parquets, resulting from taking into consideration the additional information from the EEX formed in a curve of electricity prices.
14
Content available remote Zastosowanie wymiaru Hausdorffa do prognozy cen energii na Towarowej Giełdzie Energii
Popławski T.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2006
|
R. 82, nr 9
35-37
PL
Artykuł opisuje jeden z elementów teorii chaosu zdeterminowanego jako narzędzie predykcji. Został skonstruowany jeden model prognostyczny. Model ten używa wymiaru Hausdorffa do przewidywania przypadkowych linearnych procesów jednej zmiennej lub przypadkowych funkcji cyklicznych. Algorytm został zweryfikowany do prognozowania cen na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
The paper presents one of the elements of the deterministic chaos theory as a tool of prediction. The prediction model has been formulated. The model applies the Hausdorff dimension to prediction of random linear processes of one variable or random periodic functions. The algorithm was verified to the prediction of electricity prices on the Polish Power Exchange.
15
Content available remote Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii
Popławski T.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2006
|
R. 82, nr 9
41-43
PL
Artykuł przedstawia próbę zastosowanie reguł i zasad modelowania rozmytego do prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Główną zaletą modeli rozmytych względem konwencjonalnych modeli matematycznych jest możliwość ich opracowania na bazie znacznie mniejszej informacji o systemie. Informacja ta może mieć charakter nieprecyzyjny, rozmyty. W artykule zaproponowano implementację jednego z klasycznych modeli rozmytych - Takagi-Sugeno. Modyfikacja tego modelu polega na zastosowaniu wymiaru fraktalnego z teorii chaosu zdeterminowanego we wnioskowaniu rozmytym zamiast znanych analitycznie postaci funkcji. Model zweryfikowano na przykładach prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
The paper presents an attempt at applying the rules and principles of fuzzy modelling to prices forecasting on the Polish Power Exchange. The main advantage of fuzzy models, as compared to conventional mathematical models, is that they can be developed on then basis of significantly smaller amount of information on the system and that the information can be incomplete and/or imprecise. In the paper one of the classical fuzzy models has been implemented, namely the Takagi-Sugeno model, which has been modified by applying a fractal dimension derived from the theory of deterministic chaos, instead of a known function in an analytical form. The model was verified on the several examples ofthe forecast electricity prices on the Polish Power Exchange.
16
Content available remote Model harmonicznych w prognozowaniu giełdowych cen energii elektrycznej
Popławski T., Dąsal K.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2006
|
R. 82, nr 9
38-40
PL
W artykule opisano próbę zastosowania modeli krzywych harmonicznych do prognozowania cen na giełdzie energii elektrycznej z dobowym wyprzedzeniem. Opisano użytą metodologię, zastosowane algorytmy i uzyskane rezultaty prognoz.
EN
The paper presents an attempt of some application of the models of harmonic curves in forecasting of prices of electridty for the next day. The applied methodology and prediction algorithms are described and received results are presented.
17
Content available remote Zastosowanie wybranych technik prognostycznych do krótkoterminowych prognoz cen energii elektrycznej na Towarowej
Popławski T.
Polityka Energetyczna
|
2006
|
T. 9, z. spec.
143-155
PL
Wraz z przemianami społeczno-politycznymi i idącymi w ślad za nimi przemianami gospodarczymi obserwowanymi w kraju w ostatnim piętnastoleciu, dostrzec można również ewolucję poglądów na temat roli prognozowania elektroenergetycznego. Efektem zmian zachodzących w polskiej elektroenergetyce jest liberalizacja handlu energią. Prognozowanie zapotrzebowania lub zużycia energii elektrycznej jest zagadnieniem w miarę rozpoznanym i dość szeroko opisanym w literaturze zarówno światowej jak i krajowej. Gorzej jest w przypadku prognozowania cen energii elektrycznej. Jest to zagadnienie nowe, a w przypadku prognoz cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii nie ma zbyt wiele opracowanych i zweryfikowanych metod umożliwiających jej predykcję. W artykule zaproponowano wykorzystanie do celów predykcji krótkoterminowej cen klasycznych modeli harmonicznych opartych o stochastyczną analizę szeregów czasowych, jak również modelu Hausdorffa wywodzącego się z teorii chaosu zdeterminowanego. Modele te zweryfikowano na jednorodnym materiale statystycznym wykonując prognozy wygasłe cen na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
Along with social and political transformations and following economical transformations observed in our country during the past fifteen years, evolution of attitudes towards the role of power engineering forecasting is being noticed. The effect of transformations occurring in polish energy engineering is liberalization of energy trade. Forecasting of electric energy demands or consumption is an issue recognized to some extent and well described both in domestic and worldwide publications. Much worse is the case of forecasting of prices of electric energy. The issue is a new one, and in the case of forecasting of electric energy prices on the Polish Power Exchange there are not many developed and verified methods of its prediction. In the paper application of classic harmonic models based on stochastic analysis of time series, as well as Hausdorff's model derived from deterministic chaos theory is proposed for short-term prediction of prices. These models have been verified using a homogenous statistic material using forecasts of out-of-date prices of electric energy on the Polish Power Exchange.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.