We study continuous additive functionals of zero quadratic variation of strong Markov continuous local martingales by means of stochastic calculus. We show that they admit a representation as a stochastic integral with respect to local time in the sense of Bouleau and Yor.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.