Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Heston model

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Stability estimates for Discrete duality finite volume scheme of Heston model

Handlovicova A.

Computer Methods in Materials Science

2017

Vol. 17, No. 2

101--110

Tensor diffusion equation represents an important model in many fields of science. We focused our attention to the problem which arises in financial mathematics and is known as 2D Heston model. Stability estimates for discrete duality finite volume scheme for proposed model is presented. Numerical experiments using proposed method and comparing it with previous numerical scheme are included.

Tensorowe równanie dyfuzji jest ważnym modelem w wielu obszarach nauki. W pracy skupiono się na problemie, który występuje w matematyce finansowej i jest znany jako dwuwymiarowy model Hestona. Zaprezentowano oszacowanie stabilności dla dyskretnego, dualnego schematu objętości skończonych. W pracy zamieszczono wyniki numerycznych eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem zaproponowani metody, które porównano z opublikowanymi wcześniej schematami numerycznymi.

Malliavin calculus in construction of hedging portfolio for the heston model of a financial market

Janicki A., Krajna Ł.

Demonstratio Mathematica

2001

Vol. 34, nr 2

483-495

We present a method of theoretical and numerical construction of the hedging (replicating) portfolio for a given derivative financial instrument for the Heston model of a financial market. The stochastic Heston model is defined by an appropriate system oflto type stochastic differential equations. We use a methodology based on an application of the Clark-Ocone-Haussmann formula, leading to closed formulae for optimal replicating strategies. We show how to use it in computer oriented applications.