This study investigates the statistical properties of stock returns and trading volume using daily stock data of German companies included in the DAX segment. Calculations arc performed on a daily basis for the whole period from August 1997 to October 2004 and in two sub-periods: August 1997 to February 2001 and March 2001 to October 2004.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.