Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Przegląd systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Khalil-Oliwa O.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2018

|

z. 117

213--226

PL

W związku z dynamicznie zmieniającym się i niepewnym otoczeniem, w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojawia się coraz wyraźniejsza potrzeba wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem. Systemy te w sposób holistyczny identyfikują i oceniają ryzyko, dając jednocześnie podstawę do podejmowania decyzji w zakresie ochrony przed ryzykiem. Celem artykułu jest analiza systemów zarządzania ryzykiem w spółkach produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), w tym wskazanie i opisanie spółek, które wdrożyły holistyczną koncepcją systemowego zarządzania ryzykiem (ERM).

EN

Due to the dynamically changing and uncertain environment, manufacturing companies are becoming increasingly aware of the need to implement risk management systems. These systems holistically identify and assess risks whilst providing the basis to make decisions about protection against risk. The purpose of this article is to analyze risk management systems in Warsaw Stock Exchange (WSE) listed companies, including identification and description companies that have implemented enterprise risk management (ERM).

2

Koncepcja integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z globalnym rynkiem finansowym

Kopilova O.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2017

|

z. 108

161--172

PL

Artykuł przedstawia problem monocentrycznego ukraińskiego rynku akcji. Określono zewnętrzne i wewnętrzne czynniki organizacji rynku papierów wartościowych celem jego integracji z międzynarodowymi sieciami handlowymi. Zaproponowano scenariusz dalszego rozwoju ukraińskiego rynku akcji: główne platformy transakcyjne i główni organizatorzy giełdy. Przeanalizowano zalety i wady integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z europejskimi sieciami handlowymi (GPW, CEESEG AG, Nasdaq OMX i MB). Określono motywy zainteresowania inwestycjami w infrastrukturze ukraińskiej przez obcokrajowców.

EN

The article analizes the problem of the monocentric Ukrainian stock market forming. The major external and internal factors of the organized securities market with the aim of integration into the international trade networks are determined. Scenario of further development of the organized segment of the Ukrainian stock market: main trading platforms and other major organizers of stock exchange is proposed. Advantages and disadvantages of Ukrainian stock exchanges integration to the European trade networks (WSE, CEESEG AG, Nasdaq OMX and MB) are analized. The reasons of foreign exchanges interest to the Ukrainian infrastructure and their investment projects motivation are determined.

3

Symulacyjne badanie przydatności prostych prostych systemów transakcyjnych w warunkach różnej efektywności informacyjnej rynków GWP za lata 2000-2006

Kompa K., Matuszewska-Janica A.

Metody Informatyki Stosowanej

|

2008

|

nr spec. (Tom 14)

99-110

PL

Niniejsza praca poświęcona jest wstępnej weryfikacji tak sformułowanej tezy. W tym celu przeprowadzono symulacje; zastosowania prostych, mechanicznych systemów transakcyjnych do wspomagania inwestycji w indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wybrano przy tym te indeksy, dla których wcześniej przeprowadzono badania ich własności statystycznych i zweryfikowano ich efektywność informacyjną,

EN

The Warsaw Stock Exchange (WSE) has been operating in present form for 17 years but it is still regarded as an emerging market. The level of developments is often analyzing due to the Efficient Market Hypothesis i.e. the capital market is efficient if the prices at the market fully reflect all available information. The aim of the research is to simulate the simple transaction system in order to check if profits that art obtained for inefficient markets (segments or branches) differ from the ones obtained for the efficient market. In order to construct transaction systems the technical analysis methods are employed. The experiments are provided for daily observations of 10 stock indexes that describe the whole capital market, it's segments and branches. In investigation the period 2000-2007 and subperiods: the bear market, stagnation and the bull markets are considered.