Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: G-expectation

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Chaotic expansion in the G-expectation space

Boutabia H., Grabsia I.

Opuscula Mathematica

2013

Vol. 33, no. 4

647--666

In this paper, we are motivated by uncertainty problems in volatility. We prove the equivalent theorem of Wiener chaos with respect to G-Brownian motion in the framework of a sublinear expectation space. Moreover, we establish some relationship between Hermite polynomials and G-stochastic multiple integrals. An equivalent of the orthogonality of Wiener chaos was found.