PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FORS orderings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Orderings and risk probability functionals in portfolio theory
Ortobelli S., Rachev S., Shalit H., Fabozzi F. J.
Probability and Mathematical Statistics
|
2008
|
Vol. 28, Fasc. 2
203--234
EN
This paper studies and describes stochastic orderings of risk/reward positions in order to define in a natural way risk/reward measures consistent/isotonic to investors’ preferences. We begin by discussing the connection between the theory of probability metrics, risk measures, distributional moments, and stochastic orderings. Then we examine several classes of orderings which are generated by risk probability functionals. Finally, we demonstrate how further orderings could better specify the investor’s attitude toward risk.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.