Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Modifications of Evans price equilibrium model

Zabolotnii Serhii, Mogilei Sergii

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

2023

T. 13, nr 1

58--63

The paper regards the classical Evans price equilibrium model in the free product market in the aspect of regarding the opportunities for expanding (modifying) the model given that is aimed at perfecting the accuracy of its mathematical formulating. As an accuracy criterion, we have chosen a summary quadratic deviation of the calculated indices from the given ones. One of the approaches of modifying the basic Evans model is suggesting there is a linear dependence between price function and time as well as its first and second derivatives. In this case, the model will be described through differential equation of second order with constant coefficients, revealing some oscillatory process. Besides, it is worth regarding a non-linear (polynomial) dependence between demand, supply and price. The paper proposes mathematical formulating for the modified Evans models that have been approbated for real indices of exchange rates fluctuations. It also proves that increase of the differential and/or polynomial order of the given model allows its essential accuracy perfection. Besides, the influence of arbitrary restricting circumstances of the model on its accuracy is regarded. Each expanded Evans model is accompanied by mathematically formulated price and time dependence.

W artykule rozpatrzono klasyczny model równowagi cenowej Evansa na wolnym rynku produktów w aspekcie możliwości rozbudowy (modyfikacji) danego modelu, zmierzającej do udoskonalenia dokładności jego matematycznego sformułowania. Jako kryterium dokładności wybraliśmy sumaryczne, kwadratowe odchylenie obliczonych indeksów od zadanych. Jednym z podejść do modyfikacji podstawowego modelu Evansa jest sugerowanie istnienia liniowej zależności między funkcją ceny a czasem oraz jej pierwszą i drugą pochodną. W takim przypadku model będzie opisany równaniem różnicowym drugiego rzędu o stałych współczynnikach, ujawniającym pewien proces oscylacyjny. Ponadto warto zwrócić uwagę na nieliniową (wielomianową) zależność pomiędzy popytem, podażą i ceną. W artykule zaproponowano matematyczne sformułowania dla zmodyfikowanych modeli Evansa, które zostały zaaprobowane dla rzeczywistych indeksów wahań kursów walutowych. Udowodniono, że zwiększenie rzędu różniczkowego i/lub wielomianowego danego modelu pozwala na jego zasadniczą poprawę dokładności. Ponadto rozważany jest wpływ dowolnych okoliczności ograniczających model na jego dokładność. Każdemu rozszerzonemu modelowi Evansa towarzyszy matematycznie sformułowana zależność cenowa i czasowa.

Factor analysis method application for constructing objective functions of optimization in multimodal transport problems

Zabolotnii Serhii, Honcharov Artem, Mogilei Sergii

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

2021

T. 11, nr 4

28--31

The paper regards a specific class of optimization criteria that possess features of probability. Therefore,constructing objective functionof optimization problem,the importance is attached to probability indices that show the probability of some criterial event or events to occur. Factor analysis has been taken for the main method of constructing objective function. Algorithm for constructing objective function of optimization is donefor criterion of minimization risk level in multimodaltransportations that demanded demonstration data. The application of factor analysis in classical problem solution was shown to givethe problem a more distinct analytical interpretation in solving it.

Artykuł dotyczy szczególnej klasy kryteriów optymalizacyjnych, które posiadają cechy prawdopodobieństwa. W związku z tym, przy konstruowaniu funkcji celu problemu optymalizacyjnego pierwszorzędne znaczenie mają wskaźniki prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia lub zbioru zdarzeń. Jako główną metodę konstruowania takiej funkcji celu wybrano analizę czynnikową. Algorytm konstrukcji funkcji celu optymalizacji wykonano dla kryterium minimalizacji poziomu ryzyka w przewozach multimodalnych –w tym celu wykorzystano dane demonstracyjne. Wykazano, że zastosowanie analizy czynnikowej w klasycznym sformułowaniu problemu badawczego pozwala nadać mu bardziej wyrazistą interpretację analityczną w jego rozwiązywaniu.