PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A consistent estimator for spectral density matrix of a discrete time periodically correlated process
Azimmohseni M., Soltani A. R., Khalafi M., Ghalesary N. M.
Probability and Mathematical Statistics
|
2018
|
Vol. 38, Fasc. 1
225--242
EN
In this article, we introduce a weighted periodogram in the class of smoothed periodograms as a consistent estimator for the spectra density matrix of a periodically correlated process. We derive its li miting distribution that appears to be a certain finite linear combination of Wishart distribution. We also provide numerical derivations for our smoothed period ogram and exhibit its asymptotic consistency using simulated data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.