Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

2 2003

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie technik regresyjnych do prognozowania cen miedzi na LME

Augustynek A., Duda J. T., Waszkielewicz W.

Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

2003

T. 48, z. 3

765--774

Zbadano efektywność predykcji cen miedzi (średnich z 20 sesji) na Giełdzie Metali LME, w oparciu o statyczno-dynamiczne modele regresyjne. Pokazano, że sam model statyczny, wiążący ceny z wcześniejszym stanem zapasów, nie daje lepszych prognoz niż podtrzymanie zerowego rzędu, ale błąd jego reszt istotnie redukują odpowiednie modele dynamiczne ARMA. Wykazano, że jakość ich prognoz można znacznie poprawić, biorąc dane o zwiększonym rozstępie, co formalnie zmniejsza wyprzedzenie prognozy.

Results of a prediction efficiency study of LME (London Metal Exchange) copper prices (averaged over 20 sessions) with static and dynamic regression formulae are discussed. It was shown that static relationships between official past stock state and prices do not produce predictions better than zero-order hold, but their residuals can be noticeably reduced by using proper dynamic (ARMA) formulas. It was found, that the forecast may be essentially improved by taking samples of larger distance, thus reducing formal ahead.

Mechanizmy kształtowania cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali LME

Augustynek A., Duda J. T., Waszkielewicz W.

Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

2003

T. 48, z. 1

9-18

Omówiono w zarysie organizację światowego rynku miedzi oraz najważniejsze czynniki wpływające na jej ceny. Przedstawiono dane dotyczące podaży, popytu, zapasów oraz cen miedzi w okresie 1998-2003. Na tym tle przedyskutowano wpływ dekoniunktury gospodarczej w roku 2001 na sytuację producentów miedzi oraz na przebiegi wskaźników giełdy LME. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania danych o oficjalnych zapasach LME jako syntetycznego wskaźnika ilościowego przewidywanej koniunktury na rynku miedzi.

The paper outlines organization of the world copper trade and key factors affecting copper prices. Five years data (1998-2003) on world-wide copper supply-demand, LME stocks and prices are presented. On this background one discusses effects of 2001 global economic decrease on situation of main copper producers and on time profiles of LME indices. It was noticed that the LME copper stock data may be used as an informative indicator characterizing expert's expectations on future situation of global copper market.