In this paper, we are motivated by uncertainty problems in volatility. We prove the equivalent theorem of Wiener chaos with respect to G-Brownian motion in the framework of a sublinear expectation space. Moreover, we establish some relationship between Hermite polynomials and G-stochastic multiple integrals. An equivalent of the orthogonality of Wiener chaos was found.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.