In this paper, we investigate the processes of eigenvalues and eigenvectors of a symmetric matrix valued process Xt, where Xt is the solution of a general SDE driven by a G-Brownian motion matrix. Stochastic differential equations of these processes are given. This extends results obtained by P. Graczyk and J. Malecki in [Multidimensional Yamada-Watanabe theorem and its applications to particle systems, J. Math. Phys. 54 (2013), 021503].
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.