PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza ryzyka finansowego składek ubezpieczenia kredytów konsumpcyjnych
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2011
|
z. 57
219-233
PL
W artykule przedstawiono problem ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego, spłacanego w tzw. ratachi całkowitych. Opierając się na zasadzie równoważności kapitałów, wyznaczono indeksowane i waloryzowane raty. Ponadto wyznaczono: kwoty kredytu do spłaty w każdym terminie oraz składki ubezpieczeniowe. Składki ubezpieczeniowe są obarczone ryzykiem stóp procentowych oraz prawdopodobieństw zdarzeń ubezpieczeniowych, które są prognozowane.
EN
The article presents the problem of consumer credit insurance, repaid by so-called total installments. Based on the principle of capital equivalence was set installments equity - valued or indexed. In edition were determined : the amount of credit outstanding in each term and insurance contributions. Insurance contributions are subject to interest rate risk and the probability of insurance events, witch are prospective.
2
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2010
|
z. 54
191-201
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
3
Content available remote Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2009
|
z. 49
213-228
PL
Z finansowego punktu widzenia, ubezpieczenia życiowe stanowią bilans ciągu prawdopodobnych składek oraz ciągu prawdopodobnych wypłat. W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka ubezpieczeń życiowych, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Zgodnie z tą zasadą: suma prawdopodobnych i zdyskontowanych składek jest równa sumie prawdopodobnych i zdyskontowanych wypłat. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego oraz stan osoby ubezpieczonej. Ponadto, wyróżniono parametry kompensacji ryzyka w postaci waloryzacji oraz indeksacji składek i wypłat.
EN
From a financial point of view, life insurances are a sequence balance of probable insurance premiums and a sequence balance of probable payments. The paper presents mathematical models of life insurance risk based on the probabilistic principle of capitals equivalence. According to this principle, the sum of probable and discount premiums equals the sum of probable and discount payments. The state of the financial market and the insured person state are treated as risk factors. Moreover, risk balance parameters in its valorised form and indexation of premiums and payments have been highlighted.
4
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2009
|
z. 49
201-212
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane ze stałymi lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
5
Content available remote Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji
Marecka E., Marecki F.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2008
|
z. 45
245-258
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego opcji typu PUT oraz CALL. Wykazano, że klasyczne charakterystyki zysku tych opcji są zależne od funkcji: kurs rozliczenia - cena opcji. Ma to istotne znaczenie przy analizie finansowej portfeli różnorodnych opcji, co nie zostało dotąd uwzględnione w opublikowanych pracach.
EN
The paper highlights the problem of financial risk analysis of PUT and CALL option types. It was proved that classic profit characteristics of these options depend on the function: clearing ratę - option price. It is important while financially analyzing the portfolio of various options which has not been taken into account in the publications so far.
6
Content available remote Informatyczny system ubezpieczeń życiowych
Marecka E.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2008
|
z. 45
227-243
PL
W artykule przedstawiono koncepcję informatycznego systemu ubezpieczeń życiowych. System taki umożliwia kalkulację składek lub wypłat dla różnych form ubezpieczeń życiowych. Podstawą tych kalkulacji jest probabilistyczna zasada równoważności kapitałów. W artykule przedstawiono modele matematyczne kalkulacji składek i wypłat ubezpieczeń życiowych w oparciu o zasadę równoważności kapitałów.
EN
The article highlights the concept of the information system of life insurances. Such a system enables calculations of premiums or payments for different forms of life insurances. The basis for these calculations is the probabilistic principle of capitals equivalence. The article also presents mathematical models of premium calculations and life insurance payments on the basis of principle of capitals equivalence.
7
Content available remote Model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego
Marecka E.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2006
|
z. 35
109-116
PL
W referacie przedstawiono model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego. Tworzenie funduszu emerytalnego jest dyskretnym procesem finansowym. Problem polega na zgromadzeniu zadanego kapitału realnego po N latach. W tym celu należy dokonywać lokat na konto bankowe w kolejnych latach n, n=1,...N. Lokaty te są oprocentowane przy prognozowanych stopach procentowych, stopach inflacji oraz prawdopodobieństwach dożycia do terminu N. Z tego względu zaproponowano rekurencyjny algorytm wyznaczania lokat bankowych.
EN
In this paper a mathematical model and an algotithm for the retirenment fund creation has been developed. The creation of the retirement fund is a discret financial process. The problem depends on accumulation of a given real capital after N years. With this aim in view, it is nesessary to accumulate instrumrnts on an account in the subsequent years n, n=1,...N. The investment rates are based upon the forecasted interest rates, inflation rates and the probabilities of reaching the age N. A recurrent algorithm which calculates the appropriate investments has been proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.