PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Romaniuk M.
Eksploatacja i Niezawodność
|
2018
|
Vol. 20, no. 1
46--56
EN
In this paper I focus on an evaluation of maintenance costs of a water distribution system (WDS), if a concept of a value of money in time is taken into account. Contrary to more classical approaches, instead of a constant yield, a strictly stochastic process (i.e., the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Such an assumption presents uncertain, future behaviour of the yield in a more correct, realistic way. Moments of failures of connections in a WDS are generated using the Monte Carlo simulations via a new kind of a convex hazard rate function (HRF), which is proposed in this paper. Moreover, quality of a pipeline and a number of previous failures have direct influence on statistical properties of this introduced HRF. Apart from an analysis of the simulated output (like the maintenance costs), the Kiefer-Wolfowitz method is used for a better adjustment of one of parameters of a WDS – deterministic and unconditional replacement (i.e., planned replacement) time of each pipe. Algorithms, for both the simulations of the failure moments for the introduced HRF and the optimization step, are also provided. Additionally, some examples of a WDS for a crisp and a fuzzified settings are statistically analysed.
PL
W niniejszej publikacji skupiam się na obliczeniu kosztów eksploatacji wodociągu (water distribution system – WDS), jeśli pod uwagę zostanie wzięta wartość pieniądza w czasie. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, zamiast stałej wartości stopy procentowej, zakładam stochastyczny proces stopy procentowej (w postaci jednoczynnikowego modelu Vasicka). Założenie to przedstawia niepewne, przyszłe zachowanie stopy procentowej w bardziej dokładny i realistyczny sposób. Momenty awarii połączeń w WDS generowane są z wykorzystaniem metody Monte Carlo poprzez zastosowanie nowego typu funkcji intensywności uszkodzeń (hazard rate function – HRF), który zaproponowany został w niniejszej publikacji. Ponadto, jakość połączenia oraz ilość wcześniejszych uszkodzeń ma bezpośredni wpływ na statystyczne właściwości wprowadzonej HRF. Oprócz analizy wygenerowanych za pomocą symulacji wyników (takich jak koszty eksploatacji), użyta została metoda Kiefera-Wolfowitza w celu lepszego dopasowania jednego z parametrów WDS – deterministycznego i bezwarunkowego momentu wymiany każdego z połączeń (czyli wymiany planowanej). Zaprezentowane zostały również algorytmy zarówno dla symulowania momentów uszkodzeń przy użyciu zaproponowanej HRF, jak i dla kroku optymalizacyjnego. Ponadto, wykonana została analiza statystyczna kilku przykładów WDS dla dokładnych („crisp”) i rozmytych („fuzzy”) wartości parametrów.
2
Content available On simulation of maintenance costs for water distribution system with fuzzy parameters
Romaniuk M.
Eksploatacja i Niezawodność
|
2016
|
Vol. 18, no. 4
514--527
EN
In this paper we propose a model for evaluation of maintenance costs of a water distribution system (WDS). The set of possible states of each connection (i.e. a pipeline in the WDS) is related to various possible degrees of quality of the pipe and types of its malfunctions. The process of transitions between these states forms a semi-Markov process. Using Monte Carlo simulations, the length of services and the times of necessary replacements and repairs of the connections are obtained. These values are then used as an input for estimation of the maintenance costs of the whole WDS. During this step we take into account the concept of present value of money. Contrary to other approaches, instead of a constant yield, a stochastic process (the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Then various simulated measures of reliability and the maintenance costs can be analysed, like an influence of various parameters of the pipes (e.g. intensities of damages) on the final costs of the performed services. They can be crucial in the analysis of risk for various possible decisions. Apart from the crisp approach, the Monte Carlo simulations are also applied, if some of the parameters of the WDS are fuzzified. Therefore uncertainty and experts’ knowledge can be easily incorporated into the proposed procedure of the estimation of the maintenance costs. Observed differences between the crisp and the fuzzy output are highlighted. Simulation algorithms, necessary for both of these approaches, are also provided.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono model obliczający koszty utrzymania i konserwacji dla systemu dystrybucji wody (WDS). Zbiór możliwych stanów każdego połączenia (tzn. odcinku rurociągu w WDS) jest zdefiniowany przez różne poziomy jakości rury oraz występujące typy uszkodzeń. Proces przejść pomiędzy tymi stanami jest opisany procesem semi-Markowa. Wykorzystując symulacje Monte Carlo, uzyskano długości okresów obsługi oraz momenty niezbędnych wymian i napraw. Wartości te są następnie wykorzystywane do estymowania kosztów utrzymania całego WDS. W kroku tym brana jest pod uwagę wartość pieniądza w czasie. W przeciwieństwie do innych podejść, zamiast stałej stopy procentowej, założono stochastyczny proces stopy (dany jednowymiarowym modelem Vasicka). Następnie na podstawie przeprowadzonych symulacji wykonano analizę opartą o różne miary niezawodności i obliczone koszty obsługi, np. zbadano wpływ parametrów połączenia (takich jak intensywność uszkodzeń) na ostateczne koszty konserwacji. Analizy tego typu mogą pełnić istotną rolę w ocenie ryzyka dla różnych możliwych do podjęcia decyzji. Poza podejściem typu crisp, zastosowano również symulacje Monte Carlo gdy niektóre z parametrów WDS zostały określone w sposób rozmyty. Dzięki temu można wykorzystać niepewność oraz wiedzę ekspercką w proponowanej metodzie estymacji kosztów obsługi. Zwrócono uwagę na różnice występujące pomiędzy podejściem crisp i rozmytym. Zostały również opisane niezbędne dla obydwu podejść odpowiednie algorytmy symulacyjne.
3
Content available Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
Nowak P., Romaniuk M.
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
|
2014
|
Vol. 8, No. 3
19--27
EN
The number and amount of losses caused by natural catastrophes are important problems for insurance industry. New financial instruments were introduce to transfer risks from insurance to financial market. In this paper we consider the problem of pricing such instruments, called the catastrophe bonds (CAT bonds). We derive valuation formulas using stochastic analysis and fuzzy sets theory. As model of short interest rate we apply the one-factor Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model. In this paper we treat the volatility of the interest rate as a fuzzy number to describe uncertainty of the market. We also apply the Monte Carlo approach to analyze the obtained cat bond fuzzy prices.
4
Content available A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Nowak P., Romaniuk M.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2013
|
Vol. 23, no. 3
613--622
EN
In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets.We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
5
Long DNA strands synthesis optimizing
Nowak R., Romaniuk M.
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
|
2008
|
z. 165
157-163
EN
The method described in this paper helps to syntheses DNA (deoxyribonucleic acid) molecules with length about 1000 bp, using typical techniques enable to create strands of length up to 70 bp. The given DNA strand is divided into smaller fragments, and next these fragments are connected by proposed protocol in genetic laboratory. The evolutionary algorithm is used to find the optimal solution. The freely accessible application called longdna, based on presented ideas was implemented and tested on simulated and real data.
6
Content available Opracowanie modelu reologicznego "maszyna-gleba"
Chigarev Y., Nowowiejski R., Romaniuk M.
Inżynieria Rolnicza
|
2008
|
R. 12, nr 1(99)
57-63
PL
Artykuł przedstawia model reologiczny układu składającego się z gleby oraz pojazdu rolniczego. Ukazano również rozwiązania tego modelu dla przypadków, gdy koło pojazdu przenosi obciążenia udarowe jak i obciążenie cyklicznie zmienne.
EN
The paper presents a rheological model of an arrangement consisting of soil and a farm vehicle. Moreover, it describes concepts of this model for cases, when the vehicle wheel transmits impact loads and cyclically changing load.
7
Content available remote Convergence diagnosis to stationary distribution in MCMC methods via atoms and renewal sets
Romaniuk M.
Control and Cybernetics
|
2008
|
Vol. 37, no 1
205-229
EN
MCMC setups are one of the best known methods for conducting computer simulations useful in such areas as statistics, physics, biology, etc. However, to obtain appropriate solutions, the additional convergence diagnosis must be applied for Markov Chain trajectory generated by the algorithm. We present the method for dealing with this problem based on features of so called "secondary" chain (the chain with specially selected state space). The secondary chain is created from the initial chain by picking only some observations connected with atoms or renewal sets. In this paper we focus on finding the moment when the simulated chain is close enough to the stationary distribution of the Markov chain. The discussed method has some appealing properties, like high degree of diagnosis automation. Apart from theoretical lemmas and a more heuristic approach, the examples of application are also provided.
8
Content available remote On some method for diagnosing convergence in MCMC setups via atoms and renewal sets
Romaniuk M.
Control and Cybernetics
|
2007
|
Vol. 36, no 4
985-1008
EN
MCMC setups are among the best known methods for conducting computer simulations necessary in statistics, physics, biology, etc. However, to obtain appropriate solutions, additional convergence diagnosis must be applied for trajectory generated by Markov Chain. In the paper we present, the method for dealing with this problem, based on features of so called "secondary" chain (the chain with specially selected state space). The secondary chain is created from the initial chain by picking only some observations connected with atoms or renewal sets. The discussed method has some appealing properties, like high degree of diagnosis automation. Apart from theoretical lemmas, the example of application is also provided.
9
Content available remote Continuous Time Assumption in Insurance Premium Calculation and Bonus-Malus System
Romaniuk M.
Journal of Applied Computer Science
|
2005
|
Vol. 13, nr 2
107-118
EN
In this paper we discuss the introduction of continuous time assumption in automobile insurance premium calculation system for quadratic and LINEX loss functions. Such assumption corresponds to the situation when information and the premiums are continually flowing to the insurer. A short discussion on "hunger for bonus effect" for a model with the quadratic loss function is also included. Then we incorporate continuous time assumption into the classical bonus - malus system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.