PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych
Sewastianow P., Wiertak B.
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
|
2005
|
R. 5, nr 8
215-226
PL
W pracy przedstawiono system informatyczny dla wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie. W systemie przyjęto, że podejmowanie przez tradera decyzji w warunkach niepewności jest zawsze problemem wielokryterialnym. Wyodrębniono dwa najważniejsze kryteria lokalne związane ze zmianami cen zamkuięcia i przedziałowej różnicy cen poszczególnych sesji. Przedstawiono metodę formalizacji matematycznej tych kryteriów za pomocą elementów teorii zbiorów rozmytych. Opracowano również metodę wielokryterialnego agregowania kryteriów lokalnych opartych na wskaźnikach giełdowych oraz przedstawiono wyniki jej zastosowania dla rynku kontraktów terminowych serii FW20 opartych na instrumencie bazowym - indeksie WlG20.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.