PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

On annuities under random rates of interest with payments varying in arithmetic and geometric progression

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the article we consider accumulated values of annuities-certain with yearly payments with independent random interest rates. We focus on general annuities with payments varying in arithmetic and geometric progression which are important varying annuities. We derive, via recursive relationships, mean and variance formulae of the final values of the annuities. Special cases of our results correct main outcome of Zaks [4].
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
1--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, Institute of Mathematics, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
autor
  • Department of Statistics and Economic Cybernetics, Wrocław University of Economics, 53-345 Wrocław, Poland
autor
  • Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, Institute of Mathematics, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
  • [1] K. Burnecki, A. Marciniuk and A. Weron, Annuities under random rates of interest - revisited, Insurance Math. Econom. 32 (2003), pp. 457-460.
  • [2] H. U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1997.
  • [3] S. G. Kellison, The Theory of Interest, Irwin, IL, 1991.
  • [4] A. Zaks, Annuities under random rates of interest, Insurance Math. Econom. 28 (2001), pp. 1-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a547e652-718c-46d9-84a3-eb63615edeb8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.