A logarithmic Sobolev inequality for one-dimensional multivalued stochastic differential equations

• Autorzy: Djehiche B. , Eddahbi M. , Ouknine Y.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

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We establish a logarithmic Sobolev inequality for a one-dimensional multivalued stochastic differential equation associated with the subdifferential of a convexlower semicontinuous function, using an explicit expression for the Malliavin derivative of the considered process. This result is given under some mild conditions on thecoefficients.

Słowa kluczowe

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Sobolev inequality; Malliavin derivative; differential equation

• Wydawca: Wrocław University of Science and Technology
• Czasopismo: Probability and Mathematical Statistics
• Rocznik: 2002
• Tom: Vol. 22, Fasc. 1
• Strony: 13--18
• Opis fizyczny: Biblogr. 3 poz.

Twórcy

autor

Djehiche B.

• The Royal Institute of Technology, Department of Mathematics, S-100 44 Stockholm, Sweden

autor

Eddahbi M.

• Université Cadi Ayyad, Faculté. des Sciences Semlalia Département de Mathématiques B.P. 2390, Marrakech, Maroc

autor

Ouknine Y.

• Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences et Techniques Département de Math. & Info., B.P. 549, Marrakech, Maroc

Bibliografia

• [1] M. Capitaine, Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle, Séminaires de Probabilités XXXII, Lecture Notes in Math. 1686 (1998), pp. 6-13.
• [2] D. Lépingle et C. Marois, Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelle, Séminaires de Probabilités XXI, Lecture Notes in Math. 1247 (1987), pp. 520-533.
• [3] D. Lépingle, D. Nualart et M. Sanz-Solé, Dérivation stochastique des diffusions réfléchies, Ann. Inst. H. Poincaré 25 (1989), pp. 283-300.