Wzajemna koherentna analiza kowariancyjna łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych o nieznanym okresie

• Autorzy: Jaworski I. , Juzefowycz R. , Zakrzewski Z. , Majewski J.

Identyfikatory

DOI

10.15199/59.2018.8-9.61

Warianty tytułu

EN

Mutual coherent covariance analysis of jointly periodically non-stationary random signals for unknown period

• Konferencja: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (12-14.09.2018 ; Bydgoszcz, Polska)
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Omówiono metodę estymacji okresu łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych na podstawie koherentnego uśrednienia iloczynów kowariancyjnych pobieranych poprzez parametr próbny. Wykazano, że te wartości parametru próbnego, dla których wybrane statystyki osiągają ekstrema, są asymptotycznie nieobciążonymi i zgodnymi estymatorami okresu niestacjonarności. Poprzez wykorzystanie metody małego parametru, w pierwszym przybliżeniu otrzymano wzory na obciążenie i wariancję okresu, które są skonkretyzowane dla sygnałów zmodulowanych amplitudowo.

EN

The method of the period estimation for jointly periodically non-stationary signals on the basis of the coherent averaging of the inter-covariance product extracted via test period is considered. It is shown that the extreme points of this statistic are asymptotically unbiased and consistent estimators of the non-stationary period. Using a small parameter method the expressions for biases and variances are obtained and they are concretized for amplitude modulated signals.

Słowa kluczowe

PL

sygnał asymptotycznie nieobciążony; sygnał asymptotycznie zgodny; estymator okresu; łącznie okresowo niestacjonarne sygnały losowe

EN

asymptotically unbiased; asymptotically consistent; jointly periodically non-stationary random signals; period estimator

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
• Rocznik: 2018
• Tom: nr 8-9
• Strony: 831--834, CD
• Opis fizyczny: Bibliogr. 9 poz.

Twórcy

autor

Jaworski I.

• Instytut Telekomunikacji i Informatyki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

autor

Juzefowycz R.

• Instytut Fizyczno-Mechaniczny NAN Ukrainy, Lwów Politechnika Lwowska, Lwów

autor

Zakrzewski Z.

• Instytut Telekomunikacji i Informatyki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

autor

Majewski J.

• Instytut Telekomunikacji i Informatyki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bibliografia

• [1] Bendat J.S., Piersol A.G. 1986. “Random Data. Analysis and Measurement Procedures". New York, John Wiley and Sons, 540 p.
• [2] Gardner W.A. 1994. “Cyclostationarity in Communications and Signal Processing". IEEE Press, New York.
• [3] Gardner W.A., Napolitano A., Paura L. 2006. “Cyclostationarity: Half a century of research". Signal Processing, 86 : 639-697.
• [4] Javorskyj I., Isayev I., Zakrzewski Z., Brooks S. 2007. “Coherent covariance analysis of periodically correlated random processes". Signal Processing, 87 : 13-32.
• [5] Javorskyj I., Isayev I., Majewski J. and Yuzefovych R. 2010. “Component covariance analysis for periodically correlated random processes". Signal Processing, 90 (4) : 1083-1102.
• [6] Jaworski I., Juzefowycz R., Zakrzewski Z., Majewski J. 2014. “Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych". PTiWT, 8-9 : 900-904.
• [7] Javorskyj I., Yuzefovych R., Matsko I., Zakrzewski Z., Majewski J. 2017. “Coherent covariance analysis of periodically correlated random processes for unknown nonstationarity period". Digital Signal Processing, 65 : 27-51.
• [8] Koopmans L.H. 1974. “The spectral analysis of time series". New York, Academic Press.
• [9] Sadler B.M, Dandawate A.V. 1998. “Nonparametric estimation of the cyclic cross spectrum". IEEE Transactions on Information Theory, 44 (1) : 351-358.