PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

An almost sure limit theorem for the maxima and sums of stationary Gaussian sequences

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Let X1, X2,… be some standardized stationary Gaussian process and let us put: Mk = max(X1,…Xk), Sk = [wzór] Xi, σk = [wzór]. Our purpose is to prove an almost sure central limit theorem for the sequence (Mk, Skk) under suitable normalization of Mk. The investigations presented in this paper extend the recent research of Csaki and Gonchigdanzan [1] and Dudziński [2].
Rocznik
Strony
139--152
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
  • Department of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology, pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
Bibliografia
  • [1] E. Csaki and K. Gonchigdanzan, Almost sure limit theorem for the maximum of stationary Gaussian sequences, Statist. Probab. Lett. 58 (2002), pp. 195-203.
  • [2] M. Dudziński, An almost sure maximum limit theorem for certain class of dependent stationary Gaussian sequences, Demonstratio Math. 35 (4) (2002), pp. 879-890.
  • [3] H. C. Ho and T. Hsing, On the asymptotic joint distribution of the sum and maximum of stationary normal random variables, J. Appl. Probab. 33 (1996), pp. 138-145.
  • [4] M. R. Leadbetter, G. Lindgren and H. Rootzen, Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes, Springer, New York-Heidelberg-Berlin 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e04a50c3-9493-43a6-be4c-8f2b01a3eac4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.