Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii

• Autorzy: Miller A. , Bućko P.

Warianty tytułu

EN

Using artificial neural networks to forecasting the energy exchange price

• Konferencja: Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2014 (XXIV; 2014; Gdańsk, Polska)
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Jednym z aktualnych zagadnień gospodarczych jest prognozowanie cen na Giełdzie Energii. Autorzy publikacji proponują wykorzystanie do tego celu sztucznych sieci neuronowych i oprogramowania MATLAB. Opisują narzędzie do prognozy krótkoterminowej Rynku Dnia Następnego. W artykule przedstawiono sposób kalibracji danych. Opisano również użyte funkcje aktywacji w warstwach neuronowych wraz z konsekwencjami z nich wynikającymi dla samego procesu nauczania. W końcowej części artykułu porównano prognozę sieci neuronowej z rzeczywistym przebiegiem notowań na Giełdzie Energii.

EN

One of the current economic problem is the Energy Exchange price forecasting. Authors’ proposal is to implement artificial neural network and MATLAB package for price forecasting. Program for short-time forecast of the Next Day Market price is described. Data normalisation methods are presented in the paper. Neural activation functions are described and the consequences of choosing activation function on neural network learning process are discussed. In the conclusion, comparison of Energy Exchange forecast price and real prices is presented.

Słowa kluczowe

PL

prognoza; sztuczne sieci neuronowe; rynek energii; MATLAB

EN

prediction methods; artificial neural networks; energy market; MATLAB

• Wydawca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
• Rocznik: 2014
• Tom: Nr 40
• Strony: 69--72
• Opis fizyczny: Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., tab.

Twórcy

autor

Miller A.

• Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

autor

Bućko P.

• Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

Bibliografia

• 1. Dobrzyński I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J.: Prognozowanie w elektroenergetyce - zagadnienia wybrane. Politechnika Częstochowska 2002.
• 2. Masters T.: Sieci neuronowe w praktyce. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1996.
• 3. Klaus R.: Metody uczenia sieci. Materiały wykładowe z witryny internetowej – www.cs.put.poznan.pl/rklaus/assn/uczenie.htm (10 IX 2011).
• 4. Witryna internetowa: Towarowej Giełdy Energii – www.tge.pl (24 VI 2011).
• 5. Witryna internetowa: Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej – www.kik.pcz.pl/nn/index.php (10 IX 2011)
• 6. Łyp J.: Prognozowanie cen energii na Rynku Bilansującym z użyciem sztucznych sieci neuronowych. Materiały VII Konferencji Naukowej: Prognozowanie w Elektroenergetyce. Częstochowa 2004.
• 7. Praca magisterska: Pakulski T. :Prognozowanie obciążeń godzinowych i cen na giełdzie energii. Gdańsk 2005.
• 8. Niedziółka D.: Rynek energii w Polsce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
• 9. Góra A., Strzała K.: Prognozowanie ceny energii na TGE SA – analiza empiryczna. Journal of Management and Finance 2013.