Sur l’unicité forte des solutions d’une equation différentielle stochastique

• Autorzy: Zili M.
• Języki publikacji: FR

Abstrakty

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In this paper we prove the pathwise uniqueness of solutions of a stochastic differential equation with a singular drift which depends on time. Our method is of probabilistic nature, and it is based on an Al-Hussaini and Elliott result.

Słowa kluczowe

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stochastic differential equation; method probabilistic

• Wydawca: Wrocław University of Science and Technology
• Czasopismo: Probability and Mathematical Statistics
• Rocznik: 1998
• Tom: Vol. 18, Fasc. 2
• Strony: 335--350
• Opis fizyczny: Bibliogr. 12 poz.

Twórcy

autor

Zili M.

• Ecole Préparatoire aux Académies Militaires (D.E.U.), Rue du Maréchal Tito, 4029 Sousse, Tunisie

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