PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A concept of construction of a forecasting model for electricity prices on the Polish market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Skuteczne przewidywanie przyszłości ma decydujące znaczenie dla osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście konieczne jest prognozowanie pewnych zachowań i zmiennych danego rynku, takich jak ceny energii elektrycznej. Prognozy cen energii elektrycznej są jednym z kluczowych narzędzi, z jakich korzystają spółki energetyczne, jak również inne jednostki przemysłu. Stanowią cenny wsad modeli techniczno-ekonomicznych służących do podejmowania decyzji biznesowych. Pomagają wyznaczyć kierunki działań, strategię przedsiębiorcy, dając przybliżony obraz przyszłości. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu prognozy cen energii elektrycznej w długim terminie dla przypadku rynku polskiego, dopasowaną do potrzeb firmy energetycznej. Zaprezentowany algorytm obejmuje budowę modelu wyjściowego z wykorzystaniem technik statystycznych/ ekonometrycznych w oparciu o analizę determinant cen energii elektrycznej. Kolejne kroki koncentrują się na takich kwestiach jak: uwzględnienie wpływu ryzyka, implementacja cen przyszłych kontraktów terminowych oraz określenie kierunków zmian na rynku energii i ich wpływu na zmianę cen energii elektrycznej.
EN
Successful prediction of the future is crucial for achieving a company's competitive advantage. In this context, it is necessary to forecast certain behaviors and variables of the market, such as electricity prices. Forecasts of electricity prices are one of the key tools used by energy companies as well as other industry units. They constitute a valuable input of technical and economic models for making business decisions. They help determine the directions of activities, the entrepreneur's strategy, providing an approximate picture of the future. The article presents the concept of building a forecasting model for electricity prices in the long run for the Polish market case, tailored to the needs of an energy company. The presented algorithm includes the construction of an output model using statistical / econometric techniques based on the analysis of electricity price determinants. Next steps focus on such issues as: taking into account the impact of risk, implementing prices of future contracts (forwards) and determining the directions of changes on the energy market as well as their impact on the change in electricity prices.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
25--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • doktorantka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  • Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
  • [1] Azadeh A., Moghaddam M., Mahdi M., Seyedmahmoudi S. H.: Optimum long-term electricity price forecasting in noisy and complex environments, Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 2013, 8(3): 235–244.
  • [2] Balaguer J.: Cross-border integration in the European electricity market. Evidence from the pricing behavior of Norwegian and Swiss exporters, Energy Policy, 2011, 39(9): 4703-4712.
  • [3] Bencivenga C., Sargenti G., D’Ecclesia R.: Energy markets: crucial relationship between prices, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2010: 23-32.
  • [4] Bosco B., Parisio L., Pelagatti M., Baldi F.: Long-run relations in European electricity prices, Journal of Applied Econometrics, 2010, 25: 805–832.
  • [5] Burger M., Graeber B., Schindlmayr G.: Managing energy risk: an integrated view on power and other energy markets, Wiley, 2007. (rozdział 4)
  • [6] Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
  • [7] Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa, 1982.
  • [8] Esteves G.R.T., Bastos B.Q., Cyrino F.L, Calili R.F., Souza R.C.: Long Term Electricity Forecast: A Systematic Review, Procedia Computer Science, 2015, 55: 549-558.
  • [9] Góra A., Strzała S.: Prognozowanie ceny energii na TGE SA – analiza empiryczna, Zarządzanie i finanse, 2013, R. 11, nr.3, cz.2: 17-32.
  • [10] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa, 1982.
  • [11] Hamm G., Borison A.: Forecasting long-run electricity prices. The Electricity Journal, 2006; 19(7): 47-57.
  • [12] Johnsen T. A.: Demand, generation and price in the Norwegian market for electric power, Energy Economics, 2001, 23(3): 227–251.
  • [13] Karakatsani N. V., Bunn D. W.: Forecasting electricity prices: the impact of fundamentals and time-varying coefficients, International Journal of Forecasting, 2008, 24(4): 764–785.
  • [14] Konar A.: Computational intelligence: principles, techniques and applications, Springer, 2005.
  • [15] Łabinowicz K., Bujalski W.: Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych, Rynek Energii, 2015, 6:15-21.
  • [16] Nazarko J. (red.): Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1, Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2004
  • [17] Papież M.: Wpływ cen surowców energetycznych na ceny spot energii elektrycznej na wybranych giełdach energii w Europie, Ekonometria, 2012, 4: 57-58.
  • [18] Pieczarko R., Sołtysik M.: Analiza wpływu generacji źródeł wiatrowych na poziom kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku SPOT, Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 4.
  • [19] Sisodia G.S.: Methodology for Electricity Price Forecasting in the Long Run, Energy Procedia, Wrzesień 2016, 95: 195-199.
  • [20] Sisodia G.S., Soares I., Banerji S., Poel D.: The status of Energy price modeling and its relevance to marketing in emerging economies, Energy Procedia, 2015, 79: 500-505.
  • [21] Vahviläinen I., Pyykkönen T.: Stochastic factor model for electricity spot price – the case of the Nordic market, Energy Economics, 2005, 27(2): 351–367.
  • [22] Ventosa M., Baíllo Á., Ramos A., Rivier M.: Electricity market modeling trend. Energy Policy, 2005, 33(7): 897–913.
  • [23] Weron R.: Electricity price forecasting: A review of the state-of-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014; 30: 1030-1081.
  • [24] Weron R., Misiorek A.: Forecasting spot electricity prices: a comparison of parametric and semiparametric time series models, International Journal of Forecasting, 2008, 24: 744–763.
  • [25] Weron R., Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices – A Statistical Approach,Wiley, 2006.
  • [26] Zachmann G.: Electricity wholesale market prices in Europe: convergence?, Energy Economics, 2008, 30 (4): 1659-1671.
  • [27] Zeliaś A.: Teoria prognozy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1984.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-beb4b850-b21c-418a-a97f-8f0ca35df40a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.