Generalized hyperbolic processes autocovariance functions

• Autorzy: Troush N. N. , Kuzmina A.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.

Słowa kluczowe

EN

generalized hyperbolic process; normal inverse Gaussian process; variance gamma process; autocovariation function

• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
• Czasopismo: Studia Informatica : systems and information technology
• Rocznik: 2014
• Tom: Vol. 1-2(18)
• Strony: 37--45
• Opis fizyczny: Bibliogr. 5 poz., rys.

Twórcy

autor

Troush N. N.

• Siedlce University of Natural Science and Humanities, 3 Maja 54, 08-110, Siedlce, Poland
• Belarusian State University, Nezavisimosty pr., 4 Minsk, Republic of Belarus

autor

Kuzmina A.

• Belarusian State University, Nezavisimosty pr., 4 Minsk, Republic of Belarus

Bibliografia

• 1. Barndorff-Nielsen O.E., Halgreen C. (1997) Infinitely divisibility of the hyperbolic and generalized inverse Gaussian distributions Zeitschrift for Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete, Berlin,V. 38, 309–311.
• 2. Труш Н.Н. (1999) Асимптотические методы статистического анализа временных рядов, Минск: БГУ.
• 3. Ширяев А.Н. (2009) Финансовые инновации в стохастической экономике, Экономика и мат. методы, Т. 45 №1. 87-94.
• 4. Eberlein E. (2001) Application of generalized hyperbolic Levy motions to finance, Levy processes: Theory and Applications, Boston: Birkhauser. 319–336.
• 5. Trusz M., Kuzmina A. V. (2012) Option pricing by Esscher transforms in the cases of normal inverse Gaussian and variance gamma processes, Studia Informatica, № 1-2(16). 35-44.

Uwagi

PL

Na stronie tytułowej artykułu podano nazwisko autora: Troush, M. M.