PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

A note on speed of convergence to the quasi-stationary distribution

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this note we show that for Z being a birth and death process on Z or Brownian motion with drift and (…), the speed of convergence to the quasi-stationary distribution is of order 1/t. The corresponding version that X is the number of calls in M/M/1 queue or the reflected Brownian motion is also considered. The result is obtained by asymptotic expansions of some transition functions. For this we use some new asymptotic expansion of the Bessel function.
Wydawca
Rocznik
Strony
385--397
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] M. Abramowitz, I. A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, National Bureau of Standards (1964).
  • [2] S. Asmussen, Applied Probability and Queues, 2nd ed., Springer, New York (2003).
  • [3] R. N. Bhattacharya, R. Ranga Rao, Normal Approximation and Asymptotic Expansions, Krieger Malabar, Florida (1986).
  • [4] A. N. Borodin, P. Salminen, Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae, 2nd ed., Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin (2002).
  • [5] A. Kyprianou, Z. Palmowski, Quasi-stationary distributions for Lévy processes, Bernoulli 12(4) (2006), 571–581.
  • [6] A. E. Kyprianou, Introductory Lectures on Fluctuations of Lévy Processes with Applications, Universitext, Springer (2006).
  • [7] M. Mandjes, Z. Palmowski, T. Rolski, Quasi-stationary workload in a Lévy-driven storage system, submitted (2010).
  • [8] S. Martinez, J. San Martin, Quasi-stationary distributions for a Brownian motion with drift and associated limit laws, J. Appl. Probab. 31 (1994), 911–920.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA4-0034-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.