Geometry of linear and quadratic estimation in a normal linear model with singular variance-covariance matrix

• Autorzy: Stępniak Cz.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Many statistical problems, among others those involving restrains on parameters, lead to the models with singular variance-covariance matrix. It is shown that the problems can be reduced to the same problems in the standard linear model.

Słowa kluczowe

EN

linear model; singular variance-covariance matrix; linear estimation; quadratic estimation; geometry of inference

• Wydawca: De Gruyter
• Czasopismo: Demonstratio Mathematica
• Rocznik: 1999
• Tom: Vol. 32, nr 3
• Strony: 639--645
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz.

Twórcy

autor

Stępniak Cz.

• Institute of Mathematics Pedagogical University of Rzeszów