Modelowanie i prognozowanie szeregów finansowych na przykładzie cen wybranej spółki giełdowej

• Autorzy: Matuszewska A.

Warianty tytułu

EN

Financial time series : modeling and forecasting share prices of the firm listed on the Warsaw stock exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W pracy przedstawiono wybrane opisowe modele ekonometryczne i modele szeregów czasowych wykorzystywanych w modelowaniu i prognozowaniu szeregów finansowych.

EN

In the paper we discuss the results that were obtained when applying dynamic econometric models to forecast the share prices. In our research we used structural econometric model, Holt, Winters, moving average and ARIMA model.

Słowa kluczowe

PL

modele ekonometryczne; modele szeregów czasowych; szereg finansowy; model typy ARIMA; wygładzanie wykładnicze; ARIMA

EN

econometric models; time series models; exponential smoothing; ARIMA

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
• Rocznik: 2002
• Tom: z. 37
• Strony: 99--113
• Opis fizyczny: Bibliogr. 5 poz.

Twórcy

autor

Matuszewska A.

• Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka

Bibliografia

• [1] Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław, 1996.
• [2] Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa, 1995.
• [3] Witkowska D.: Prognozowanie kursów akcji wybranej spółki giełdowej, materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji”, wydane na płycie CD, Łódź 7-8 grudnia 2000 r.
• [4] Witkowska D.: Prognozowanie kursów akcji wybranej spółki giełdowej, 2000, maszynopis.
• [5] Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. KBN, Łódź 1999.