Porównanie wybranych metod prognozowania na przykładzie kursów akcji spółki Exbud

• Autorzy: Witkowska D.

Warianty tytułu

EN

Comparison of chosen prediction methods: the example of Exbud share price

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule porównano prognozy cen akcji wyznaczone za pomocą: opisowych modeli ekonometrycznych, modeli AR, ARIMA, Holta oraz jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych.

EN

In the paper we present the results of application of structural econometric models, AR, ARIMA and Holt models as well as feedforward neural networks to share price prediction. In our experiments we use statistical data regarding share prices of Exbud S. S., a company listed on the Warsaw Stock Exchange.

Słowa kluczowe

PL

metody prognozowania; modele ekonometryczne; modele szeregów czasowych; sztuczne sieci neuronowe

EN

forecasting methods; econometric models; time series models; artificial neural networks

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
• Rocznik: 2001
• Tom: z. 36
• Strony: 91--110
• Opis fizyczny: Bibliogr. 9 poz.

Twórcy

autor

Witkowska D.

• Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka

Bibliografia

• [1] Azoff E. M.: Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1994.
• [2] Box G. E. P., Jenkins G. M.: Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, 1983.
• [3] Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 1997.
• [4] Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody, PWE, Warszawa 1980.
• [5] Gatley E.: Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, Biblioteka Inwestora, WIG - Press, Warszawa, 1999.
• [6] Lula P.: Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999.
• [7] Matuszewska A.: Przykład zastosowania dynamicznych modeli ekonometrycznych do prognozowania wybranych szeregów czasowych, Łódź, 2001, maszynopis.
• [8] Morajda J.: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków, 1999, maszynopis.
• [9] Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, 1993.