PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modelling the Polish energy market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano modelowanie rynku energii elektrycznej handlowanej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie. W pracy opisano wybrany model dynamiki cen energii elektrycznej,a następnie opisano proces kalibracji powstałego modelu do danych rynkowych tak,a by był spełniony warunek braku arbitrażu. Tak skalibrowany model został wykorzystany do symulacji chwilowej ceny energii. Pozwoliło to na przeprowadzenie wyceny kontraktu terminowego typu forward na dostawę energii,a także waniliowej opcji zakupu energii elektrycznej. Odpowiednie wyceny zostały zaimplementowane w statystycznym pakiecie R.
EN
The paper deals with mathematical modelling of energy market. First,t he model of price dynamics has been chosen. This model has been calibrated to data from the Polish Power Exchange in Warsaw. The calibrated model has been used to simulate energy prices which was used to price forward contracts and vanilla put options for energy supply. All simulations has been made in R package.
Rocznik
Tom
Strony
105--114
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [CaFi2005] Alvaro Cartea, Marcelo G. Figueroa, Pricing in Electricity Markets: a mean reverting jump diffusion model with seasonality, Applied Mathematical Finance, vol. 12 (2005), st r. 313-335, http://129.3.20.41/eps/fin/papers/0501/0501011.pdf.
  • [StoSim] Monte Carlo Simulation of Stochastic Processes, http://www.puc-rio.br/marco.ind/sim stoc proc.html.
  • [Naz2010] Anna Nazarova, Rüdiger Kiesel, Fred Espen Benth, On modelling of electricity spot price, Institute of Energy Trading and Financial Services University of Duisburg-Essen, Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo,2010, http://www.cmap.polytechnique.fr/ euroschoolmathfi10/Nazarova.pdf.
  • [KacPaw2011] Katarzyna Kacprzak, Michał Pawłowski, Model Hestona, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 2011, www.mimuw.edu.pl/ apalczew/model hestona1.pdf, www.mimuw.edu.pl/ apalczew/model hestona2.pdf.
  • [Bro2007] Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Modele dyfuzyjne dla wyceny instrumentów pochodnych na rynku energii elektrycznej, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki,2007, http://www.dbc.wroc.pl/Content/1881/Dokt.pdf.
  • [Wil2002] Piotr Wilman, Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,2002, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/weron/prace/Wilman02.pdf.
  • [Glass2004] Paul Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS8-0016-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.