Wpływ krótko- i długookresowego zarządzania ryzykiem kredytowym na konkurencyjność banku w świetle Nowej Umowy Kapitałowej

• Autorzy: Ptak-Chmielewska A. , Walisiak E.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zgodnie z wymogami NUK banki powinny szacować prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań z uwzględnieniem fazy cyklu gospodarczego, czyli uśredniając jednoroczne PD (point-in-time - PIT) na danych kilkuletnich uwzględniających cykl gospodarczy (through-the-cycle - TTC). Dla potrzeb procesu ratin-gowego przydatność oszacowanego PD: PIT lub TTC zmienia się wraz ze zmianą przeznaczenia danego etapu procesu. Zastosowanie oszacowania PD: PIT lub TTC w banku ma istotny wpływ na jego konkurencyjność na rynku. W praktyce najczęściej banki stosują formy hybrydowe będące podejściem łączącym aspekty szacowania PD: PIT i TTC. Niniejszy artykuł przedstawia zalety i wady stosowania podejścia PIT i TTC na podstawie stosowanych w praktyce rozwiązań i dostępnej literatury tematu.

EN

In accordance with New Base Capital Accord banks should estimate the probability of default taking into consideration business cycle, average one-year PD (point in time) on 5-7 year data including business cycle effects (through-the-cycle). For needs of rating process the usefulness of PD estimates (PIT or TTC) changes according to destination of given stage of the process. Using estimations of PD: PIT or TTC influences bank's competitiveness on the market. In practice banks usually use hybrid forms combining aspects of both PD estimations: PIT and TTC. This paper presents advantages and disadvantages of PIT and TTC estimates of PD based on practical solutions and available literature.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko kredytowe; bank

EN

credit risk; bank

• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2007
• Tom: Nr 50, t. 1
• Strony: 171--178
• Opis fizyczny: bibliogr. 7 poz., tab.

Twórcy

autor

Ptak-Chmielewska A.

autor

Walisiak E.

• SGH Warszawa

Bibliografia

• Berger A.N., Udell G.F.: The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behaviour. BIS Working Papers 2003, nr 125.
• DierickF., Pires F., Scheider M., Spitzer K.G.: The New Basel Capital Framework and its implementation in the European Union. European Central Bank, 2005.
• Taylor I: Riskgrading philosophy: through the cycle versus point in time. RMA Journal, November 2003.
• Treacy W., Carey M.: Credit Risk Rating at Large US Banks. Federal Reserve Bulletin, November 1998.
• Borio C, Furfme C, Lowe P.: Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options. BIS Papers 2001, nr 1.
• Catrineu-Rabell E., Jackson P., Tsomocos D.P.: Procyclicality and the new Basel Accord - banks' choice of loan rating system. Bank of England, 2003.
• Crouhy M., Galai D., Mark R.: Prototype Risk Rating System. Journal of Banking and Finance, styczeń 2001.