Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

• Autorzy: Janasz K.

Warianty tytułu

EN

Credit risk management in the commercial bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł przedstawia i omawia zagadnienia oraz procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Zaprezentowane w tym artykule zostały również metody i sposoby jego ograniczania. Odrębne miejsce poświęcono modelom portfelowym oraz przedstawiono modele wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, które oparte są na metodach ratingów wewnętrznych zalecanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w tak zwanej Nowej Umowie Kapitałowej.

EN

Risk management and especially credit risk management have been presented in the article. It explores the concept of risk-weighted capital, the 1988 Basel Capital Accord and the new proposals for change. With the evolution of financial systems, credit risk management has become increasingly important. The Basel Committee on Banking Supervision presented a new approach to measure credit risk in 1999. For instance, internal rating based approach. The models of credit risk analysis also have been presented in the article.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko kredytowe; bank komercyjny

EN

credit risk; commercial bank

• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2007
• Tom: Nr 50, t. 1
• Strony: 71--79
• Opis fizyczny: bibliogr. 17 poz.

Twórcy

autor

Janasz K.

• Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• A New Capital Adequacy Framework. Basle Committee on Banking Supervision, June 1999.
• Biischgen H. E.: Przedsiębiorstwo bankowe. Poltext, Warszawa 1997.
• Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications. Basle Committee on Banking Supervision, j April 1999.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M, Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
• Grabczan W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
• Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Ryzyko bankowe. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
• Janasz K.: Ocena ryzyka w projektach innowacyjnych finansowanych kredytem bankowym. W: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
• Janasz K.: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
• Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1999.
• Jędrzejczak A., Konachowicz J.: Ryzyko kredytowe. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 1998.
• Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa, 2005.
• Riehl H.: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
• Sathyne M., Bartle J., Vincent M., Boffey R.: Credit Analysis & Lending Management. John Wiley & Sons Australia Ltd., Milton 2003.
• Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Dokument konsultacyjny, DK/9/Walidacja, GINB, Warszawa 2006.
• Wiatr M. S.: Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. Doświadczenia banków zagranicznych i polskich. W: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 2001.
• Zarządzanie ryzykiem w NBP. Zasoby internetu: www.nbp.pl.
• Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1999.